中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金       招募评释书 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                     招募评释书            基金管束东说念主：中加基金管束有限公司            基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                                                                                                              招募评释书 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书                        重要指示    中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督管束委员会【2024】年【11】月【26】日证监许可【2024】【1675】号 文准予召募注册。    基金管束东说念主保证招募评释书的内容真确、准确、完满。本招募评释书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和阛阓远景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓浩大端正等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间 的匹配测验。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动。投 资东说念主在投本钱基金前，需全面顽强本基金居品的风险收益特征和居品特性，充分 谈判自身的风险承受智力，感性判断阛阓，对投本钱基金的意愿、时机、数目等 投资行径作出落寞决策。投资东说念主根据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承 担相应的投资风险。    基金在投资运作过程中可能面对各式风险，既包括阛阓风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的管束风险、操作和时刻风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：1）标的指数波动的风险。本基金为 增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 A500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，标的指数成 份股及备选成份股的价钱可能受各式成分影响而波动，导致指数波动，从而对本 基金的收益水平产生影响。在股票阛阓下落的过程中，可能面对基金净值与标的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 指数同步下落的风险。2）主动增强投资的风险。本基金给与指数增强投资策略， 可通过成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利 用公司自主研发的量化多因子选股模子进行股票投资价值定量分析，并构建股票 投资组合，力图杀青超越场合指数的投资收益。这种基于对宏不雅经济、基本面等 深度磋商、通过基金管束东说念主设备的量化选股模子作念出优化调理投资组合的决策， 最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于标的指数收益率但也 有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。3）追踪 舛错箝制未达约定场合的风险。本基金力图箝制本基金的净值增长率与事迹比拟 基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不卓绝 0.5%，年追踪舛错不卓绝 8%，但因标 的指数编制功令调理或其他成分可能导致追踪舛错卓绝上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。4）本基金还面对指数编制机构住手服务的 风险、成份股停牌的风险、基金投资组合收益率与股票阛阓平均收益率偏离的风 险、量化选股模子失效的风险、间隔清盘的风险。5）基金资产投资于科创板股票， 会面对科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及往复功令等各别带来的专有风险， 包括但不限于公司治理风险、科创板股票的流动性风险、投资聚首风险、上市公 司规划风险、退市风险、股价波动风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根 据投资策略需要或阛阓环境的变化，采纳将部分基金资产投资于科创板股票或选 择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。6）本 基金的投资范围包括存托凭证，若是投资，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基 金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较 大损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和往复机制相关的风险。7）本基金 是发起式基金，在基金合同成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下 一日），若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动间隔，且不得通过召开基金份 额持有东说念主大会延续基金合同期限，因此投资者将面对基金合同可能自动间隔的不 确定性风险。8）由于本基金的投资范围中包括融资、转融通证券出借业务、股指 期货、国债期货、股票期权、资产支撑证券，本基金还将面对与上述投资标的相 关的特定风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募评释书“风险揭示”章节。    本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于搀和型基金、债券型 基金与货币阛阓基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与 标的指数通常的风险收益特征。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书     本基金标的指数为中证 A500 指数。     指数样本空间由同期快乐以下条件的 A 股和红筹企业刊行的存托凭证组成：     （1）非 ST、*ST 证券；     （2）科创板证券和北交所证券：上市时刻分别卓绝一年和两年；     （3）其他证券：上市时刻卓绝一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市     值排在前 30 位。     昔日一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。     （1）对于样本空间内适合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券；     （2）录取同期快乐以下条件的证券行为待选样本：     ? 样本空间内总市值排行前 1500；     ? 属于沪股通或深股通证券范围；     ? 对主板证券，在所属中证三级行业内摆脱流畅市值占比不低于 2%     （3）在待选样本中，优先录取三级行业摆脱流畅市值最大或总市值在样本空 间内排行前 1%的证券行为指数样本。     （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照摆脱流畅市值录取一定数目 证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业摆脱流畅市值分散与样本空间尽可 能一致。     相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn。     投资有风险，投资东说念主申购本基金时应负责阅读本招募评释书、基金合同、基 金居品贵府概要等信息裸露文献。     当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东说念主履行相应 模范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的相关章节。侧袋 机制实施期间，基金管束东说念主将对基金简称进行出奇记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 定风险。    基金的过往事迹并不预示其翌日发扬。基金管束东说念主管束的其它基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东说念主自行承担。    基金管束东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产， 不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。    本基金单一投资者（基金管束东说念主、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理行为 发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓绝 50%的除外。法律 法例或监管机构另有端正的，从其端正。    本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他有 关端正享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务， 应详备查阅基金合同。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书                        一、媒介    《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金招募评释书》                                  （以下简称“本 招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息裸露管束办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险管束端正》                 （以下简称“《流动性风险管束端正》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金 指引》”）和其他相关法律法例的端正以及《中加中证 A500 指数增强型发起式证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。    基金管束东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募评释书 所载明的贵府请求召募的。本基金管束东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。    本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管束委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的 法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基 金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过头他相关端正享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应详备查阅基金合同。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                      招募评释书                        二、释义      在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用矫正和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用矫正和补 充 投资基金招募评释书》过头更新 基金居品贵府概要》过头更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、禀报等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时常作念出的 矫正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                     招募评释书 修正的《公开召募证券投资基金信息裸露管束办法》及颁布机关对其时常作念出的 矫正        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关 对其时常作念出的矫正        《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时常作念出的矫正 务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管束办法》及相关法律法例端正，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合 称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募评释书 会端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东说念主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 限公司或接受中加基金管束有限公司托付代为办理登记业务的机构 管束的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理及转托管业务和基金往复等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓绝 3 个月 放日        《业务功令》：指《中加基金管束有限公司洞开式基金业务功令》                                    ，是范例 基金管束东说念主所管束的洞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管束东说念主和 投资东说念主共同投诚 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 回费，而不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 时收取赎回费，且从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 端正的条件，请求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额调理为基金 管束东说念主管束的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金调理中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调理中转入请求 份额总额后的余额)卓绝上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 款项过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 刊及《信息裸露办法》端正互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与 银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的 新股及非公设备行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或往复 的债券等 额净值的方式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成安分拨给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待 账户进行处置计帐，办法在于有用心事并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃阛阓价钱且给与估值时刻仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 运作，由基金管束东说念主、基金管束东说念主推动、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理（指 基金管束东说念主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但可能不限于本基金的基金经 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 理，同期也不错包括基金司理之外公司投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金 额并持有一如期限的证券投资基金 高等管束东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同成效之日起不低 于三年 金份额持有期限自基金合同成效之日起不少于三年的基金管束东说念主推动、基金管束 东说念主、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理等东说念主员 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                  招募评释书                      三、基金管束东说念主    （一）基金管束东说念主概况    称呼：中加基金管束有限公司    注册地址：北京市顺义区温暖镇顺泽大街 65 号 317 室    办公地址：北京市西城区南纬路 35 号    成立时刻：2013 年 3 月 27 日    电话：400-00-95526    法定代表东说念主：夏远洋    注册本钱：4.65 亿元东说念主民币    股权结构：    中加基金管束有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司    （二）主要东说念主员情况    夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管束学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理相关处事；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国际业务部副总司理（主办处事）、资金 往复部副总司理（主办处事），分行纪委文书等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。    李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行票据管束部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行票据管束部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 票据部总司理助理，主要从事金融同行业务管束处事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部票据中心（室）、同行与票据部票据中心（室）司理， 主要从事同行票据业务相关处事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、缱绻财务部、同行部、投行与同行部从事相关处事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管束有限公司，现任中加基金管束有限公司董事 兼总司理。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募评释书    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国际钞票管束部门。她拥 有 20 多年的行业训戒，包括在墨西哥来源的金融机构之一指引零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构处事了 12 年，并慢慢担任高等职务，包括群众裕如阶级部门高等副总 裁兼主管以及铺张细分部门高等副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球钞票管束内 部箝制及监作事务高等副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票管束合规高等 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管训戒，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高等副总裁兼总法律照顾人十年，该组织负责监督加拿大 的投资往复商和证券往复所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港中语大学工商管束 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 阛阓总监并兼任同行票据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金往复部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行缱绻财务部、总行资金往复部从事相关处事。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的管束训戒，现任北京 乾融投资（集团）有限公司践诺董事。    张成立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管束专科，获农业经济管束学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村配合经济规划管束总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高等经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶磋商总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。    吴小英女士，落寞董事，磋商生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东说念主民银行 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                 招募评释书 廊坊分行东说念主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际相信投资公司、中国民族证 券有限使命公司处事，并先后担任副科长、东说念主当事人管、商贸部总司理、缱绻资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副文书等职务。    杨运杰先生，落寞董事，经济学博士、磨真金不怕火、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教化处事，并先后担任系副 主任、磋商生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管束总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院磨真金不怕火、博士生导师。    Melissa Thomas 女士，落寞董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东说念主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业训戒，精明英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律法例、监管政策有长远了解，在处分 各样结伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的训戒。    刘扬女士，落寞董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院磨真金不怕火、 博士生导师、中央财经大学经济数据磋商中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰宇应用统计专科硕士教化带领 委员会委员、寰宇工业统计学教化磋商会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰宇经济端正磋商会常务理事、寰宇统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要技俩评审大众。    王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区管束部副总司理、天津分行纪委文书。2023 年 9 月加入中加基金管束 有限公司，现任党委副文书、纪委文书。    魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险管束司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票管束里面箝制与监作事务部 风险管束总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金管束有限公司副总司理。    王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管束等 相关业务；2013 年 5 月加入中加基金管束有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群处事部（纪委办公室）主任。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                    招募评释书      郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息收集股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责东说念主；2013 年加入中加基金 管束有限公司，历任阛阓营销部副总监，现任居品权术部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。      李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行票据管束部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行票据管束部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 票据部总司理助理，主要从事金融同行业务管束处事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部票据中心（室）、同行与票据部票据中心（室）司理， 主要从事同行票据业务相关处事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、缱绻财务部、同行部、投行与同行部从事相关处事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管束有限公司，现任中加基金管束有限公司董事 兼总司理。      孙小妹女士，财务负责东说念主，中国东说念主民大学财政学学士，好意思国注册管束管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行缱绻财务部北京 管束室室司理、北京银行缱绻财务部管束管帐室室司理、北京银行缱绻财务部总 司理助理、中荷东说念主寿保障有限公司财务部司理、中荷东说念主寿保障有限公司财务负责 东说念主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东说念主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东说念主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东说念主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座规划处事。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东说念主。      陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管束有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。      刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限使命公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司处事，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管束部和专户子公司北银丰业资产管束有 限公司处事，具有较丰富的金融处事训戒。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司督察 长。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                招募评释书    林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017 年 7 月至 2021 年 3 月， 赴任于工银瑞信基金管束有限公司，任量化磋商员。2021 年 3 月至 2022 年 6 月， 赴任于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资司理。2022 年 6 月加入中 加基金管束有限公司。现任中加科鑫搀和型证券投资基金（2023 年 4 月 27 日至 今）、中加紫金活泼配置搀和型证券投资基金（2023 年 6 月 30 日于今）的基金 司理。    投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，聚首往复部副总监于春玲女士。    （三）基金管束东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法例的端正，基金管束东说念主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律行径；    （四）基金管束东说念主承诺 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 策略及限制等全权处理本基金的投资。                            （以下简称“                                 《证券法》”） 的行径，并建立健全里面箝制轨制，采取有用步履，防止违犯《证券法》行径的 发生。 采取有用步履，保证基金财产无谓于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕往复、摆布证券往复价钱过头他不梗直的证券往复行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他行为。 相关法律、法例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不刚正地对待其管束的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相关的往复行为；    （7）玩忽背负，不按照端正履行职责；    （8）其它法律、行政法例以及中国证监会辞谢的行径。    （1）依影相关法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益。    （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益。    （3）不表示在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易机密，尚未照章公开的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从 事相关的往复行为。    （4）不以任何方式为其他组织或个东说念主进行证券往复。    （五）基金管束东说念主的里面箝制轨制    本基金管束东说念主的里面箝制衔命以下原则：    （1）全面性原则：里面箝制必须隐敝公司的扫数部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务关键，并浩大适用于公司每一位职工；    （2）落寞性原则：公司根据业务发展的需要设立相对落寞的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立落寞的风险管束部门和监察稽核部门， 保持高度的落寞性和泰斗性，分别履行风险管束和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项里面箝制处事进行稽核和检验；    （3）审慎性原则：里面箝制的中枢是有用防止各式风险，任何轨制的建立都 要以防止风险、审慎规划为起点；    （4）有用性原则：公司里面管束轨制具有高度的泰斗性，是扫数职工严格遵 守的行动指南。践诺里面箝制轨制不成有任何例外，任何东说念主不得领有超越轨制或 违犯规章的权力；    （5）实时性原则：里面箝制轨制的建立应与当代科技的应用相逢迎，充分利 用电脑收集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；    （6）当令性原则：里面箝制轨制的制订应具有前瞻性，况兼必须跟着公司经 营计谋、规划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的篡改 实时进行相应的修改和完善；    （7）定量与定性相逢迎的原则：建立完备里面箝制缱绻体系，使里面箝制更 具客不雅性和操作性；    （8）成本效益原则：公司运用科学化的规划管束方法责骂运作成本，提高经 济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制成果；    （9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、相互制衡。    公司严格按照《基金法》过头配套法例、                     《证券投资基金管束公司里面箝制指 导观点》等相关法律法例的端正，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性原 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 则，建立健全里面箝制轨制。公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管束轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。    （1）公司里面箝制大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和伸开，是公司 各项基本管束轨制的纲领和统治，里面箝制大纲对内控场合、内控原则、箝制环 境、内控步履等内容加以明确。    （2）公司基本管束轨制包括风险管束轨制、监察稽核轨制、投资管束轨制、 基金管帐核算轨制、信息裸露轨制、信息时刻管束轨制、公司财务轨制、贵府档 案管束轨制、东说念主力资源管束轨制和要紧应变轨制等。    （3）部门业务规章是在公司基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭成立、岗亭使命、业务经由和操作守则等的具体评释。部门业务规章由公司 相关部门依据公司规矩和基本管束轨制，并逢迎部门职责和业务运作的要求拟定。    公司建立落寞的里面箝制体系，董事会层面设立督察长，管束层设立落寞于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管束部门，通过风险管束轨制和监察稽核制 度两个层面构建落寞、完满、相互制约、关注成本效益的里面监督体系，对公司 里面箝制和风险管束轨制过头践诺情况进行持续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。    风险管束方面由董事会下设的风险管束委员会制定风险管束政策，由管束层 的风险箝制委员会负责实施，由风险管束部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经由和风险管束步履，全面把抓风险点，将风险管束使命落实到 东说念主，杀青对风险的日常管束和过程中管束，防止、化解和箝制公司所面对的、潜 在的和已经发生的各式风险。    监察稽核轨制在督察长的指引下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个关键的正当合规性 进行评估，监督公司及职工投诚国度相关法律法例、监管端正、公司对外承诺性 文献和里面管束轨制的情况，识别、防止和实时阻绝公司里面管束及基金运作中 的各式违法风险，淡薄并完善公司各项合规性轨制，以充分珍惜公司客户的正当 权益。通过检验公司里面管束轨制、资讯管制、投资决策与践诺、基金营销、公 司财务与投资管束、基金管帐、信息裸露、行政管束、电脑系统等公司扫数部门 和处事关键，对公司自身规划、资产管束和里面管束轨制等的正当性、合规性、 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 合感性和有用性进行监督、评价、论说和建议，从而保护公司客户和公司推动的 正当权益。    本公司确知建立里面箝制系统、支撑其有用性以及有用践诺里面箝制轨制是 本公司董事会及管束层的使命，董事会承担最终使命；本公司止境声明以上对于 里面箝制和风险管束的裸露真确、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展不 断完善风险管束和里面箝制轨制。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                      招募评释书                      四、基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    （一）基金托管东说念主概况    公司法定中语称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD    法定代表东说念主：任德奇    住    所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 188 号    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号    邮政编码：200336    注册时刻：1987 年 3 月 30 日    注册本钱：742.63 亿元    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号    筹商东说念主：方圆    电   话：95559    交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年从头组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家寰宇性 的国有股份制交易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港连络往复所 挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券往复所挂牌上市。交通银行一语气 16 年踏进《财 富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银大师》(The Banker) 杂志全球千家大银行一级本钱排行第 9 位。    收尾 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年 前三季度，交通银行杀青净利润(包摄于母公司推动)东说念主民币 686.90 亿元。    交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员器具有多年基金、 证券和银行的从业训戒，具备基金从业阅历，以及经济师、管帐师、工程师和律 师等中高等专科时刻职称，职工的学历档次较高，专科分散合理，职业手段优良， 职业说念德素养过硬，是一支淳厚勤勉、积极逾越、开拓革命、激越朝上的资产托 管从业东说念主员军队。    （二）主要东说念主员情况    任德奇先生，董事长、践诺董事，高等经济师。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募评释书    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为 履行行长职责）、践诺董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中： 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行践诺董事、副行长， 其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非践诺董事， 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国成立银 行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管束部总司理、湖北省分行行 长、风险管束部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国成立银行岳阳长岭 支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国成立银行信贷管束委员会办公室、信贷 风险管束部处事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、践诺董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分 行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策磋商室副主任（主办工 作）、办公室副主任、磋商室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校磋商生 院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校磋商生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产 托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等 司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务规划情况    收尾 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管束缱绻、证券公司客户资产管束缱绻、理 财居品、相信缱绻、私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基 金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管束基金、企业年金基金、职业年金 基金、期货公司资产管束缱绻、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。    二、基金托管东说念主的里面箝制轨制    （一）里面箝制场合 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    交通银行严格投诚国度法律法例、行业规章及行内相关管束端正，加强里面 管束，托管部业务轨制健全并确保贯彻践诺各项规章，通过对各式风险的识别、 评估、箝制及缓释，有用地杀青对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有东说念主的正当权益。    （二）里面箝制原则 要求，并一语气于托管业务规划管束行为永恒。 箝制机制，隐敝各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、践诺、监督、 反馈等各个规划关键，建立全面的风险管束监督机制。 银行的自有资产相互落寞，对不同的受托基金资产分别成立账户，落寞核算，分 账管束。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡步履摒除 里面箝制中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面箝制决策机制、践诺机制和监督机制，通过行之 有用的箝制经由、箝制步履，建立合理的内控模范，保障各项内控管束场合被有 效践诺。 的风险箝制要求相稳妥，尽量责骂规划运作成本，以合理的箝制成本杀青最好的 里面箝制场合。    （三）里面箝制轨制及步履    根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和邦交易银行法》、《交易银行资产托 管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完满的证券投资基金托管 管束规章轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务管束办法》、《交通银行资产托管业务风险管束办法》、《交通银行资产 托管业务交易机密管束端正》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员行径范例》、《交 通银行资产托管业务运营档案管束办法》等，并根据阛阓变化和基金业务的发展 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 不断加以完善。作念到业务单干科学合理，时刻系统管束范例，业务管束轨制健全， 中枢功课区实行阻塞管束，落实各项安全心事步履，相关信息裸露由专东说念主负责。    托管部通过对基金托管业务各关键的事前揭示、事中箝制和过后检验步履实 现全经由、全链条的风险管束，聘任国际著名管帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际尺度的里面箝制评审。    三、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和模范    交通银行行为基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作管束办法》和相关证券法例的端正，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的诡计、基金管束东说念主报酬的计提和支 付、基金托管东说念主报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分拨等行径的合规性进行监督和核查。    交通银行行为基金托管东说念主，发现基金管束东说念主有违犯《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作管束办法》等相关证券法例和《基金合同》的行径，及 时禀报基金管束东说念主赐与纠正，基金管束东说念主收到禀报后实时阐述并进行调理。交通 银行有权对禀报县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对交通银行通 知的违法事项未能实时纠正的，交通银行按端正论说中国证监会。    交通银行行为基金托管东说念主，发现基金管束东说念主有紧要违法行径，按端正论说中 国证监会，同期禀报基金管束东说念主限期纠正。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募评释书                        五、相关服务机构      （一）基金份额发售机构      本基金直销中心为基金管束东说念主的直销柜台以及基金管束东说念主的电子自助往复系 统。      称呼：中加基金管束有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区温暖镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      寰宇统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      筹商东说念主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金管束东说念主电子自助往复系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金管束东说念主网站公示。                     《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合 同等的端正，采纳其他适合要求的机构销售本基金各样基金份额，并在基金管束 东说念主网站公示。      （二）登记机构      称呼：中加基金管束有限公司      注册地址：北京市顺义区温暖镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东说念主：夏远洋      寰宇统一客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律观点书的讼师事务所      称呼：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：陈颖华    承办讼师：朝晨、陈颖华    （四）审计基金财产的管帐师事务所    称呼：毕马威华振管帐师事务所（出奇平素合伙）    住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    法定代表东说念主：邹俊    承办注册管帐师：管祎铭    电话：010-85087929    传真：010-85185111    筹商东说念主：管祎铭 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                招募评释书                      六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同及 其他相关端正，并经中国证监会【2024】年【11】月【26】日证监许可【2024】                                         【1675】 号文准予召募注册。    （二）基金类型    股票型证券投资基金    （三）基金的运作方式    契约型洞开式    （四）基金存续期间    不如期    （五）基金份额的启动面值    本基金每份基金份额的启动面值为东说念主民币 1.00 元。    （六）基金的最低召募金额    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主民币，且持有期限自基金合同成效之日起不少于 3 年，法律法例和监管机 构另有端正的除外。    （七）召募方式    通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管束东说念主届时裸露的基金销售机构名录。    （八）召募期限    本基金召募期限自基金份额发售之日起不卓绝三个月，具体发售时刻见基金 份额发售公告。    （九）召募对象    适正当律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。    （十）召募阵势    本基金通过各销售机构的基金销售网点公设备售。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书    各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管束东说念主网站裸露的基 金销售机构名录。基金管束东说念主不错根据情况变更或增减销售机构，并在基金管束 东说念主网站公示。    （十一）认购安排    本基金发起资金认购的金额不少于一千万元，且发起资金认购的基金份额持 有期限自基金合同成效之日起不少于三年。其中发起资金指基金管束东说念主的推动资 金、基金管束东说念主固有资金、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购 的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金管束东说念主届时发布的公告。 资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主同期发售，具体发售时刻由基金管束东说念主根 据相关法律法例及基金合同，在基金份额发售公告中确定并裸露。    详见基金份额发售公告。    （1）本基金认购给与金额认购方式。    （2）投资者认购时，需按销售机构端正的方式全额缴款。    （3）投资者在基金召募期内不错屡次认购基金份额。认购请求如故登记机构    受理不得取销。    （4）投资者初次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购每笔最低金 额为 10.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购名额及往复级差有其他 端正的，以各销售机构的具体端正为准。通过本基金管束东说念主电子自助往复系统认 购，初次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。通过本基金管束东说念主直销柜台认购，单个基金账户的初次最低认购 金额为 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。    （5）基金召募期间单个投资东说念主的累计认购界限莫得限制。但如本基金单个投 资东说念主（基金管束东说念主、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理行为发起资金提供方除 外）累计认购的基金份额数达到或者卓绝基金总份额的 50%，基金管束东说念主不错采 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募评释书 取比例阐述等方式对该投资东说念主的认购请求进行限制。基金管束东说念主接受某笔或者某 些认购请求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金管束东说念主有权拒 绝该等一起或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同成效后登记 机构的阐述为准。    （6）投资者在 T 日端正时刻内提交的认购请求，时常应在 T+2 日到原认购网 点查询认购请求的阐述情况。    本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购 用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份 额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额， 称为 C 类基金份额。    本基金两类基金份额分别成立代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计 净值。    投资者在认购/申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。    基金管束东说念主可根据基金实验运作情况，在不违犯法律法例、基金合同的约定 以及对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一 致，在履行稳妥模范后，新增或调理基金份额类别，或住手现有基金份额类别销 售，或对基金份额分类办法及功令进行调理并公告，不需召开基金份额持有东说念主大 会审议。    本基金 A 类基金份额认购费率如下表：                （含认购费） A 类份额认购费率          认购金额（M）          M＜100 万                0.80%          M≥500 万                按笔收取，1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基 金财产。认购用度用于本基金的阛阓推论、销售、登记等召募期间发生的各项 费 用。投资者不错屡次认购本基金，认购费率按每笔认购请求单独诡计。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书    本基金 C 类基金份额不收取认购用度。    本基金的认购价钱为每份基金份额 1.00 元。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主所    有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。    本基金基金份额的认购份额诡计方法    （1）认购 A 类基金份额的诡计方式如下：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额启动面值    认购用度＝固定用度    净认购金额＝认购金额-固定用度    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额启动面值    认购份额（含利息折算的份额）的诡计保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以 后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，若是认购期内该笔 认购资金赢得的利息为 5 元，则其可得到的 A 类基金份额诡计如下：    净认购金额＝10,000/(1+0.80%)＝9,920.63 元    认购用度＝10,000－9,920.63＝79.37 元    认购份额＝（9,920.63＋5）/1.00＝9,925.63 份    即投资东说念主投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，加上认购资金在认购期 内赢得的利息，可得到 9,925.63 份 A 类基金份额。    （2）认购 C 类基金份额的诡计方式如下：    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额启动面值    认购份额（含利息折算的份额）的诡计保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以 后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，若是认购期内该笔 认购资金赢得的利息为 5 元，则其可得到的 C 类基金份额诡计如下： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书    认购份额＝（10,000＋5）/1.00＝10,005.00 份    即投资东说念主投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在认购期 内赢得的利息，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。    （1）认购方法    投资者认购时刻安排、投资者认购应提交的文献和办理的手续，由基金管束    东说念主根据相关法律法例及基金合同，在基金份额发售公告中确定并裸露。    （2）认购阐述    销售网点（包括基金管束东说念主直销中心、基金管束东说念主电子自助往复系统和其他 销售机构的销售网点）对认购请求的受理并不透露对该请求一定胜仗，而仅代表 销售网点如实采纳到认购请求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认 购请求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当职权，不然， 由此产生的任何损失由投资者自行承担。    有用认购款项在基金召募期间形成的利息折算为基金份额计入基金投资者的 账户，利息转份额的具体数额，以登记机构的记录为准。    （十二）召募资金    基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募会束前任何东说念主不得动用。    基金合同成效前所发生的信息裸露费、讼师费和管帐师费以过头他用度不从 基金财产中支付。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书                    七、基金合同的成效    （一）基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起三个月内，发起资金提供方使用发起资金认购 本基金的金额不少于一千万元，且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金 合同成效日起不少于三年的条件下，基金召募期届满或基金管束东说念主依据法律法例 及招募评释书不错决定住手基金发售，并在旬日内聘任法定验资机构验资，验资 论说需对发起资金提供方过头持有份额进行特意评释，自收到验资论说之日起十 日内，向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金管束东说念主 在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同成效事宜赐与公告。基金管束东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得 动用。    （二）基金合同不成成效时召募资金的处理方式    若是召募期限届满，未快乐基金备案条件，基金管束东说念主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 金管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    （三）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限    基金合同成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金 资产净值低于两亿元，基金合同自动间隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会 延续基金合同期限。    基金合同成效满三年后不绝存续的，一语气二十个处事日出现基金份额持有东说念主 数目起火二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管束东说念主应当在如期 论说中赐与裸露；一语气六十个处事日出现前述情形的，基金管束东说念主在十个处事日 内应当向中国证监会论说并疏迢遥分决策，如持续运作、调理运作方式、与其他 基金合并或者间隔基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有东说念主大会。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。                 八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回阵势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束东说念主 在招募评释书或其他相关公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    若基金管束东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往复方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管束东说念主另行公告。    （二）申购和赎回的洞开日实时刻    投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复 所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时刻，但基金管束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同成效后，若出现新的证券、期货往复阛阓、证券、期货往复所往复 时刻变更或其他出奇情况或根据业务需要，基金管束东说念主将视情况对前述洞开日及 洞开时刻进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的相关端正在 端正媒介上公告。    基金管束东说念主不错根据实验情况照章决定本基金来源办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购来源公告中端正。    基金管束东说念主自基金合同成效之日起不卓绝 3 个月来源办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回来源公告中端正。    在确定申购来源与赎回来源时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的来源时刻。    基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调理 请求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书      （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。      基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管束东说念主 必须在新功令来源实施前依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。      （四）申购与赎回的模范      投资东说念主必须根据销售机构端正的模范，在洞开日的具体业务办理时刻内淡薄 申购或赎回的请求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回请求时，必须有宽裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 功令等在投诚基金合同和招募评释书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。      基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求成效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。      遇往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能箝制的成分影响业务处理经由时，则赎回 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                招募评释书 款项划付时刻相应顺延至该影响成分摒除的下一个处事日。    基金管束东说念主应以往复时刻收尾前受理有用申购和赎回请求确今日行为申购或 赎回请求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用 性进行阐述。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不胜仗， 则申购款项退还给投资东说念主。如相关法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正 践诺。    基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定胜仗，而仅代表 销售机构已经采纳到申购、赎回请求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于请求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善应用正当职权。    基金管束东说念主可在法律法例允许的范围内、在不合基金份额持有东说念主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时刻、方式等功令进行调理。基金管束东说念主应在新 功令来源实施前按照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介公告。    （五）申购和赎回的数目限制 购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管束东说念主电子自 助往复系统申购，初次申购最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低 金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管束东说念主直销柜台申购，初次最低申购金 额为 100 万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 10.00 元(含申购费)。各销 售机构对本基金最低申购金额及往复级差有其他端正的，以各销售机构的业务规 定为准。 基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次一起赎回。实验操作中，以各销售机构的具体端正为准。    如遇大批赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同相关大批赎回或一语气大批赎回的条件处理。 资者持有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓绝 50%的除外）。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                   招募评释书 见更新的招募评释书或相关公告。 定请参见更新的招募评释书或相关公告。 金管束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管束东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可采取上述步履对基金界限赐与控 制。具体见基金管束东说念主相关公告。 额的数目限制或新增基金界限箝制步履。基金管束东说念主必须在调理实施前依照《信 息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。    （六）申购和赎回的价钱、用渡过头用途    A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度。投资者采纳红利再投资转 基金份额时不收取申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    投资东说念主一天之内若是有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别诡计， 申购费率如下： 申购金额（M）（含申购费）              A 类份额申购费率 MM≥500 万                    按笔收取，1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额持有时刻增多而递减，赎回费率 如下： 份额持有时刻（Y）                  A 类份额赎回费率 Y中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书 Y≥7 日                      0    （注：赎回份额持有时刻的诡计，以该份额在登记机构的登记日来源诡计。）    本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有时刻增多而递减，赎回费率 如下： 份额持有时刻（Y）                  C 类份额赎回费率 YY≥7 日                      0    投资者可将其持有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。对于持有期少于 7 日的基金份额持有东说念主所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的有 关端正在端正媒介上公告。 以确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作范例衔命相关法律法例以及监管 部门、自律功令的端正。 情况制定基金促销缱绻，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错稳妥调低基金销售费 率，并进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的诡计方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度＝固定用度    净申购金额＝申购金额-固定用度 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                 招募评释书    申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此舛错产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元    申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05 元    申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47,147.57 份 A 类基金份额。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此舛错产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    赎回用度以东说念主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留一丝点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此舛错产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时刻为 730 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                    招募评释书    赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元    即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时刻为 730 日，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时刻为 30 天，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可 得到的赎回金额为：    赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元    即投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时刻为 30 天，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。    基金份额净值诡计公式：    T 日各样基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总额。    本基金 T 日的各样基金份额净值在今日收市后诡计，并在 T＋1 日内公告。遇 出奇情况，经履行稳妥模范，不错稳妥蔓延诡计或公告。基金份额净值单元为元， 诡计结果保留到一丝点后四位，一丝点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损 失由基金财产承担。如相关法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正践诺。    （八）断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资东说念主的申购请求。 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书 且给与估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购请求。 东说念主、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理行为发起资金提供方除外）持有基金份 额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相回避 50%聚首度的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 东说念主单日或单笔申购金额上限的。 算很是或发布异常时，管束东说念主可暂停或断绝申购请求。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管束东说念主应当根据相关端正在端正媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购请求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款项 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东说念主应实时归附申购业务的 办理。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 且给与估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。    发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管束东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨 给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管束东说念主应实时归附赎回业务的 办理并公告。    （十）大批赎回的情形及处理方式    若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 调理中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调理中转入请求份额总 数后的余额）卓绝前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。    当基金出现大批赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。    （1）全额赎回：当基金管束东说念主合计有智力支付投资东说念主的一起赎回请求时，按 正常赎回模范践诺。    （2）部分脱期赎回：当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有繁重或合计 因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回请求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动 转入下一个洞开日不绝赎回，直到一起赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下一洞开日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    （3）若基金发生大批赎回，在单个基金份额持有东说念主赎回请求卓绝前一处事日 基金总份额 30%的情形下，基金管束东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超出 30%以 上部分的赎回请求实施脱期办理。如基金管束东说念主决定对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%以上部分的赎回请求进行脱期办理，对该单个基金份额持有东说念主 30%以内（含                      （1）全额赎回”或“（2）部分脱期 赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回请求一并办理。对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的， 将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到一起赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下一洞开日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的各样基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到一起赎回为止。如该持有东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，未能赎 回部分将作念脱期赎回处理。    （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管束 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错减速支付 赎回款项，但不得卓绝 20 个处事日，并应当在端正媒介上进行公告。    当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书端正的其他方式在 3 个往复日内禀报基金份额持有东说念主，评释相关处理方 法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的相关端正，在端正媒介上刊登基金从头洞开申购或赎回公告；也不错根据 实验情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头 洞开的公告。    （十二）基金调理    基金管束东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基 金管束东说念主管束的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 关功令由基金管束东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提 前示知基金托管东说念主与相关机构。      （十三）基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的往复阵势或者往复方式进行份额转让的请求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管束东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。      袭取是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关贵府，对于适合条件的非往复过户请求按基金登记机构 的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收费。      （十五）基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的尺度收取转托管费。      （十六）如期定额投资缱绻      基金管束东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资缱绻，具体功令由基金管束东说念主另 行端正。投资东说念主在办理如期定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管束东说念主在相关公告或更新的招募评释书中所端正的如期定额 投资缱绻最低申购金额。      （十七）基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 律法例或监管部门另有端正的除外。如相关法律法例允许基金管束东说念主办理基金份 额的其他基金业务，基金管束东说念主将制定和实施相应的业务功令。    （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机 制”部分的端正或相关公告。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书                      九、基金的投资    （一）投资场合    本基金为股票指数增强型基金，在勤奋对中证 A500 指数进行有用追踪的基 础上，通过数目化的投资方法进行积极的指数组合管束与风险箝制，力图杀青超 越标的指数的投资收益，谋求基金资产的耐久升值。    （二）投资范围    本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括标的指数的成份 股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板过头他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、地方政府债券、可调理债券（含分离交 易可转债）、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支撑证券、 债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。    本基金不错根据相关法律法例的端正进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳妥 模范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金 每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的往复保证金 后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履 行稳妥模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金为增强型指数基金，在勤奋有用追踪标的指数，箝制本基金的净值增 长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不卓绝 0.5%，年追踪舛错不 卓绝 8%的基础上，逢迎量化方法追求超越标的指数的事迹水平。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书    本基金以中证 A500 指数为标的指数，除追踪标的指数外，亦可通过成份股权 重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发 的量化多因子选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资 组合。在勤奋有用追踪标的指数基础上，杀青超越场合指数的投资收益，谋求基 金资产的耐久升值。    （1）指数化被迫投资策略    指数化被迫投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股过头权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的调理功令作出相应调理，力图箝制本基金与事迹 比拟基准之间的追踪偏离度和追踪舛错。    （2）量化增强策略    量化增强策略主要给与逾额收益模子和风险优化模子构建股票投资组合，以 追求超越标的指数发扬的事迹水平。    股票预期收益模子：在因子投资方法论的基础上，对股票进行定量分析和动 态打分，构建具备逾额收益的股票投资组合。主要分为三个设施：来源，通过对 A 股历史数据，包括财务数据、行情数据、预期数据等进行统计分析考证，构建多 维度、细密化的因子库；其次，根据因子对股票逾额收益的永诀智力、解释强度 和稳健度的不同，录取具备相对稳健逾额收益智力的因子，并利用量化方法确定 因子权重；终末，根据因子模子和因子权重对股票进行定量分析，得到股票的预 期收益。    本基金构建的因子库主要包括估值水平、成长智力、盈利智力、分析师预期、 阛阓成分等五大类缱绻。具体来讲，估值水平缱绻包含静态、动态的市盈率、市 净率、市销率等；成长智力缱绻主要包括耐久主营业务收入增长率、耐久利润增 长率等；盈利智力缱绻主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率等； 分析师预期缱绻主要谈判股票评级的变动情况以及盈利揣度的变动情况等；阛阓 成分缱绻主要包括时刻面和动量回转类等缱绻。    股票预期风险模子：使用定量化方法对股票波动率进行分析，得到股票的预 期波动率。    投资组合构建：在组合优化模子中输入股票预期收益、预期风险同期箝制投 资组合对各样风险因子的敞口，包括资产波动率、行业聚首度、个股聚首度等参 数，可得到最终的投资组合。在投资组合管束过程中，本基金还将重心关注投资 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 对象的往复活跃进度，以箝制举座组合的流动性风险。    （3）存托凭证投资策略    本基金在详细谈判预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错 的最小化。    本基金给与的债券主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券采纳 策略、可调理债券投资策略等。    （1）久期策略    根据国表里的宏不雅经济形势、经济周期、国度的货币政策、汇率政策等经济 成分，对翌日利率走势作念出准确揣度，并确定本基金投资组合久期的吊唁。    谈判到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则增多信用投资 组合的久期；相悖，则裁减信用投资组合的久期。组合久期采取之后，要根据各 相关经济成分的实时变化，实时调理组合久期。    （2）期限结构策略    根据国际国内经济形势、国度的货币政策、汇率政策、货币阛阓的供需关系、 投资东说念主对翌日利率的预期等成分，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念出揣度， 收益率弧线的变动趋势包括：朝上平行转移、向下平行转移、弧线趋缓迁移、曲 线陡峻迁移、弧线正蝶式转移、弧线反蝶式转移，并根据变动趋势及变动幅度预 测来决定信用投资居品组合的期限结构，然后采纳采取相应期限结构策略：枪弹 策略、杠铃策略或梯式策略。    （3）个券采纳策略    特定是指某类或某个信用居品具有某种止境的特质，这种特质会形成此类信 用居品的价值被高估或者低估。特定追踪策略，等于要根据特定信用居品的特定 特质，进行追踪和采纳。在扫数的信用居品中，寻找在持有期内级别上调可能性 比拟大的居品，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比拟大的居品，要进 行回避。判断的基础等于对信用居品进行持续里面追踪评级及对信用评级要素进 行持续追踪与判断，简洁的作念法等于追踪特定事件：国度特定政策及特定事件变 动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 政策及事件对于信用居品的级别变化影响进度进行评估，从而决定对于特定信用 居品的弃取。    本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用居品。属于统一个行业、类属统一 个信用级别且具有邻近期限的不同债券，由于息票成分、流动性成分过头他成分 的影响进度不同，可能具有不同的收益水温存收益变动趋势，对同类债券的利差 收益进行分析，找到影响利差的成分，并对利差水平的翌日走势作念出判断，找到 价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略实验上是某种方式上的债 券互换，亦然寻求相对价值的一种投资采纳策略。    （4）可调理债券投资策略    本基金将把稳对可转债对应的基础股票进行分析与磋商，对那些有着较好盈 利智力或成永久景的上市公司的可转债进行重心采纳，并在对应可转债估值合理 的前提下聚首投资，以共享正股上升带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上 市公司的规划情景，从财务压力、融资安排、翌日的投资缱绻等方面推测、并通 过实地调研等方式阐述上市公司对转股价的修正和转股意愿。    对同行存单，本基金将重心关注同行存单的参考收益率、流动性（日均成交 量、刊行界限）和期限结构，逢迎对翌日利率走势的判断（经济景气度、季节性 成分和货币政策变动），进行投资决策。    本基金参与股指期货的投资应适合基金合同端正的投资场合。本基金根据风 险管束的原则，以套期保值为办法，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交 易活跃的股指期货合约，有用管束投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险 收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和股票阛阓走势的分析与判断，并充分谈判股指期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种采纳，严慎进行投资，以降 低投资组合的举座风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时 机采纳策略、期货合约采纳和头寸采纳策略、缓期策略、保证金管束策略、流动 性管束策略等。    基金管束东说念主针对股指期货往复制订严格的授权管束轨制和投资决策经由，确 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 保磋商分析、投资决策、往复践诺及风险箝制各关键的落寞运作，并明确相关岗 位职责。此外，基金管束东说念主建立股指期货往复决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责股指期货的投资审批事项。    本基金参与国债期货的投资应适合基金合同端正的投资场合。本基金根据风 险管束的原则，以套期保值为办法，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 有用管束投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分谈判国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以调理债券组合 的久期，责骂投资组合的举座风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机采纳策略、期货合约采纳和头寸采纳策略、缓期策略、保证金管束 策略、流动性管束策略等。    基金管束东说念主针对国债期货往复制订严格的授权管束轨制和投资决策经由，确 保磋商分析、投资决策、往复践诺及风险箝制各关键的落寞运作，并明确相关岗 位职责。此外，基金管束东说念主建立国债期货往复决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责国债期货的投资审批事项。    本基金将长远分析资产支撑证券的阛阓利率、刊行条件、支撑资产的组成及 质料、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等基本面成分，臆测资产失约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支撑证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，辅助给与蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评 估其内在价值，并逢迎资产支撑证券类资产的阛阓特质，进行此类品种的投资。    本基金将按照风险管束的原则，以套期保值为主要办法参与股票期权往复， 采纳流动性好、往复活跃的期权合约进行往复，以对冲投资组合的系统性风险、 有用管束现金流量或责骂建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将逢迎投资目 标、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关限定和要求，确定参与期权交 易的投资时机和投资比例。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管束的原则，在法律 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 法例允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，责骂因 申购形成基金仓位较低带来的追踪舛错，达到有用追踪标的指数的办法。本基金 将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾性 况等成分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出 借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中采纳流动性好、往复活跃的股 票行为转融通出借往复对象，力图为本基金份额持有东说念主增厚投资收益。    在现金管束上，基金管束东说念主通过对翌日现金流的揣度进行现金预算管束，及 时快乐基金基本运作中的流动性需求。同期，对于基金持有的现金资产，基金管 理东说念主将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现 金资产的收益率。    （四）投资限制    基金的投资组合应衔命以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 纳的往复保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比 例限制；    （4）本基金管束东说念主管束的一起基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券 的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 端正的比例限制；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支撑证券的比例，不得卓绝基 金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的一起资产支撑证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产支撑证券的比例，不得卓绝 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书 该资产支撑证券界限的 10%；      （8）本基金管束东说念主管束的一起基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支撑证 券，不得卓绝其各样资产支撑证券总共界限的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，若是其信用等级下降、不再适合投资尺度，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参与股指期货往复，应当投诚下列要求：基金在职何往复日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 10%；基金在职何 往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金持有的股票总市值的 过上一往复日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，总共（轧差诡计）应当适合基金合同对于股票投资比例的相关约 定；      （12）本基金参与国债期货往复，应当投诚下列要求：基金在职何往复日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 15%；基金在职何 往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金持有的债券总市值的 过上一往复日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差诡计）应当符 合基金合同对于债券投资比例的相关约定；      （13）基金参与股指期货、国债期货往复，应当投诚下列要求：本基金在职 何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资 产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      （14）本基金参与股票期权往复的，应当适合以下要求： 的 10%； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书 的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所功令认同的可冲抵股票期权保证金 的现金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金参与融资业务，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适合以下要求： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 市值加权平均诡计；    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金界限变动等基金管束东说念主之外的成分致 使基金投资不适合上述端正的，基金管束东说念主不得新增转融通证券出借业务；    （17）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；    （18）本基金主动投资流动性受限资产的市值总共不得卓绝本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主 之外的成分致使基金不适合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （19）本基金管束东说念主管束的一起洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的如期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓绝该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管束东说念主管束的一起投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得卓绝该上市公司可流畅股票的 30%；完全按影相关指数的组成 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的出奇投资组合可不受前述 比例限制；    （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募评释书    （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （16）、                  （18）、                      （20）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性 限制等基金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述端正投资比例的，基 金管束东说念主应当在 10 个往复日内进行调理，但中国证监会端正的出奇情形除外。法 律法例另有端正的，从其端正。    基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起开 始。法律法例或监管部门另有端正的，从其端正。    上述投资组合限制条件中，若属法律法例或监管部门的强制性端正，则当法 律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适 当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的端正为准。    为珍惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕往复、摆布证券往复价钱过头他不梗直的证券往复行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他行为。    基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、实验 箝制东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当适合基金的投资场合和投资策略，衔命基金份 额持有东说念主利益优先原则，防止利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱践诺。相关往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                   招募评释书 履行稳妥模范后，则本基金投资不再受相关限制或自动衔命变更后的端正。      （五）事迹比拟基准      中证 A500 指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税后）×5%      本基金为指数增强型基金，标的指数为中证 A500 指数，因此事迹比拟基准以 中证 A500 指数收益率为主要组成部分。如本基金标的指数变化，则事迹比拟基准 中的标的指数将相应调理。      翌日若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管束东说念主应当自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会论说并疏迢遥分决策， 如更换基金标的指数、调理运作方式、与其他基金合并、或者间隔基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主大会未胜仗召开或就上 述事项表决未通过的，基金合同间隔。      若出现指数改名等对基金投资无本色性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额持有东说念主大会，基金管束东说念主应与基金托管东说念主协商一致后在端正媒介上公 告。      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管束 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息衔命基金份额持有东说念主利 益优先原则支撑基金投资运作。      （六）风险收益特征      本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于搀和型基金、债券型 基金与货币阛阓基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与 标的指数通常的风险收益特征。      （七）基金管束东说念主代表基金应用推动或债权东说念主职权的处理原则及方法 基金份额持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的 端正。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书                      十、基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指购买的各样证券及票据价值、银行入款本息和基金应收的 款项以过头他投资所形成的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相落寞。      （四）基金财产的看守和贬责      本基金财产落寞于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产不得被处 分。      基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书                   十一、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券往复阵势的往复日以及国度法律法例规 定需要对外裸露基金净值的非往复日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    （三）估值原则    基金管束东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门相关端正。 报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应给与最近往复日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或 最近往复日的报价不成真确响应公允价值的，应付报价进行调理，确定公允价值。    与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中谈判不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金管束东说念主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息支撑的估值时刻确定公允价值。给与估值时刻确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行 调理并确定公允价值。    （四）估值方法 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书    （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收 盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理 最近往复市价，确定公允价钱；    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外）， 录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理最近往复市价，确定公允 价钱。    （3）往复所上市往复的可调理债券，实行全价往复的债券录取估值日收盘价 行为估值全价进行估值；实行净价往复的债券录取估值日收盘价并加计每百元税 前应计利息行为估值全价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环 境未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价或收盘价并加计每百元税前应计利 息进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种 的现行市价及紧要变化成分，调理最近往复市价，确定公允价钱。    （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），录取第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行 估值，估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按 最近往复日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或 保举估值全价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调理最近往复市价，确定公允价钱。    （5）上市或挂牌转让且不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时刻确定公允 价值。往复所上市的资产支撑证券，给与估值时刻确定公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 统一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公设备行未上市的股票和债券，给与估值时刻确定公允价值； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书      （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初次公设备行股票时公司推动公设备售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会相关端正确定公允价值；      （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调理以阐述估值日的公 允价值；对于不存在活跃阛阓或阛阓行为很少的情况下，应给与估值时刻确定其 公允价值。 际收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，给与估值时刻确定公允价值。      持有的银行如期入款或禀报入款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐述利 息收入。 值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复 日结算价估值。 值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复 日结算价估值。 定进行估值。 值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募评释书 价钱数据。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 按国度最新端正估值。    如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的端正或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商处分。    根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东说念主和 基金形成的损失以及因该往复日基金净值诡计顺延很是而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何使命。    （五）估值模范 该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有端正的， 从其端正。    基金管束东说念主应每个处事日诡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正 公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个处事日对基金资产估值后，将 各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束 东说念主对外公布。    （六）估值很是的处理    基金管束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的步履确保基金资产估值 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 很是时，视为该类基金份额净值很是。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东说念主遇到损失的，错误 的使命东说念主应当对由于该估值很是遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值很是处理原则”给予补偿，承担补偿使命。    上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值很是使命方应实时 调和各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主形成损失的，由估 值很是使命方对径直损失承担补偿使命；若估值很是使命方已经积极调和，况兼 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值很是使命方应付更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值很是已得 到更正。    （2）估值很是的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值很是的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值很是使命方仍应付估值很是负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托福欠妥得利的职权；若是赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥得利 返还的总和卓绝其实验损失的差额部分支付给估值很是使命方。    （4）估值很是调理给与尽量归附至假定未发生估值很是的正确情形的方式。    估值很是被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书    （1）查明估值很是发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值很是发生的 原因确定估值很是的使命方；    （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是形成的损失进 行评估；    （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东说念主进行阐述。    （1）任一类基金份额净值诡计出现很是时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的步履防止损失进一步扩大。    （2）很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。    （七）暂停估值的情形 业时； 阐述后，基金管束东说念主应当暂停估值；    （八）基金净值的阐述    用于基金信息裸露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管束东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个洞开日往复收尾后诡计当日 的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐述后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值赐与公布。    （九）出奇情况的处理 差不行为基金资产估值很是处理。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 金管束公司等级三方机构发送的数据很是，或由于其他不可抗力原因，基金管束 东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、稳妥、合理的步履进行检验，可是未能发现 该很是的，由此形成的基金资产估值很是，基金管束东说念主和基金托管东说念主免除补偿责 任。但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的步履摒除或消弱由此形成的 影响。    （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书                  十二、基金的收益与分拨    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 杀青收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 配比例详见届时基金管束东说念主发布的公告，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进 行收益分拨； 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金统一类别每一基金 份额享有同平分拨权； 一丝点后第 3 位来源舍去，舍去部分归基金资产；    在不违犯法律法例端正、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本色 性不利影响的情况下，基金管束东说念主经履行稳妥模范后可调理基金收益的分拨原则 和支付方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    （五）收益分拨决策真实定、公告与实施 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书    本基金收益分拨决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 裸露办法》的相关端正在端正媒介公告。    （六）基金收益分拨中发生的用度    收益分拨给与红利再投资方式免收再投资的用度。    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的诡计方法，依照《业务功令》践诺。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋 机制”部分的端正。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书                  十三、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类 诉讼费； 用度。    （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管束费率为年费率 0.80%。    基金管束费按前一日基金资产净值的年费率计提。诡计方法如下：    H＝E×年管束费率÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管束费    E 为前一日基金资产净值    基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管束东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时刻，自动在次月按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管束东说念主无需再出具划款指示， 支付时刻及收款账户信息由基金管束东说念主通过书面方式另行禀报托管东说念主。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金的托管费率为年费率 0.15%。    基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。诡计方法如下： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书    H=E×年托管费率÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管束东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时刻，自动在次月按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管束东说念主无需再出具划款指示， 支付时刻及收款账户信息由基金管束东说念主通过书面方式另行禀报托管东说念主。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如下：    H＝E×年销售服务费率÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管束东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时刻，自动在次月按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管束东说念主无需再出具划款指示， 支付时刻及收款账户信息由基金管束东说念主通过书面方式另行禀报托管东说念主。由登记机 构代收，登记机构收到后按相关合同端正支付给基金销售机构等。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应条约 端正，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 金财产中列支； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                 招募评释书                  十四、基金的管帐和审计    （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度裸露； 计核算，按影相关端正编制基金管帐报表； 以书面方式阐述。    （二）基金的年度审计 定的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介公告。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书                   十五、基金的信息裸露      （一）本基金的信息裸露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险管束端正》、《基金合同》过头他相关端正。相应法律法例对于信息 裸露的端正发生变化时，本基金从其最新端正。      （二）信息裸露义务东说念主      本基金信息裸露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组 织。      本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予裸露的基金信 息通过适合中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息 裸露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介裸露，并保证基金 投资者粗糙按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息资 料。      （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：      （四）本基金公开裸露的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基 金信息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。      本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除止境评释外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开裸露的基金信息 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书      公开裸露的基金信息包括： 金份额持有东说念主大会召开的功令及具体模范，评释基金居品的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息裸露 及基金份额持有东说念主服务等内容。              《基金合同》成效后，基金招募评释书的信息发生 紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募评释书并登载在规 定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募评释书。 监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》成效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的， 基金管束东说念主应当在三个处事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在端正网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品贵府概 要。      基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品贵府概要、                                   《基 金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登 载在端正网站上。      基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于端正媒介上。      基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在端正媒介上登载《基金 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 合同》成效公告。    基金合同成效公告中应评释基金召募情况及基金管束东说念主推动、基金管束东说念主、 基金管束东说念主高等管束东说念主员、基金司理等东说念主员持有的基金份额、承诺持有的期限等 情况。    《基金合同》成效后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应 当至少每周在端正网站裸露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。    在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露洞开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。    基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站裸露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息裸露文献上载明各样基金 份额申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗糙在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在端正网站上，并将年度论说指示性公告登载在端正报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经适合《证券法》端正的管帐师事务所审计。    基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在端正网站上，并将中期论说指示性公告登载在端正报刊上。    基金管束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在端正网站上，并将季度论说指示性公告登载在端正报刊上。    《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。    基金管束东说念主应在年度论说、中期论说、季度论说平分别裸露基金管束东说念主、基 金管束东说念主推动、基金管束东说念主高等管束东说念主员、基金司理等东说念主员持有基金的份额、期 限及期间的变动情况。    如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形， 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书 为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期论说“影响投资者决策的 其他重要信息”项下裸露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的出奇情形除外。      基金管束东说念主应当在基金年度论说和中期论说中裸露基金组结伙产情况过头流 动性风险分析等。      本基金发生紧要事件，相关信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在端正报刊和端正网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 实验箝制东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有端正的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。    在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓精好意思传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息裸露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开廓清， 并将相关情况立即论说中国证监会。    基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    基金合同间隔的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在端正网站上， 并将计帐论说指示性公告登载在端正报刊上。    本基金投资资产支撑证券，基金管束东说念主应在基金年度论说及中期论说中裸露 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和论说期内 扫数的资产支撑证券明细。基金管束东说念主应在基金季度论说中裸露其持有的资产支 持证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。    本基金投资股指期货，基金管束东说念主应当在季度论说、中期论说、年度论说等 如期论说和招募评释书（更新）等文献中裸露股指期货往复情况，包括往复政策、 持仓情况、损益情况、风险缱绻等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的 影响以及是否适合既定的往复政策和往复场合等。    本基金投资国债期货，基金管束东说念主应当在季度论说、中期论说、年度论说等 如期论说和招募评释书（更新）等文献中裸露国债期货往复情况，包括往复政策、 持仓情况、损益情况、风险缱绻等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的 影响以及是否适合既定的往复政策和往复场合等。    本基金投资股票期权，基金管束东说念主应在如期信息裸露文献中裸露参与股票期 权往复的相关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险缱绻、估值方法 等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政 策和投资场合等。    本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管束东说念主应当在季度论说、中期 论说、年度论说等如期论说和招募评释书（更新）等文献中裸露参与融资及转融 通证券出借往复的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过头管 理情况等，并就论说期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联往复事 项作念详备的评释。    本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募评释书的端正进行信息裸露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。    （六）信息裸露事务管束 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书      基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管束轨制，指定特意部门及 高等管束东说念主员负责管束信息裸露事务。      基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当适合中国证监会相关基金信息 裸露内容与表情准则等法例的端正。      基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期论说、更新的招募评释书、基金居品贵府概要、基金计帐论说等 公开裸露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐述。      基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证相关报送信息的真确、准确、完满、实时。      基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介裸露信息，可是其他群众媒介不得早于端正媒介裸露信息，况兼 在不同媒介上裸露统一信息的内容应当一致。      为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计论说、法律观点书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。      基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息裸露服务的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律功令的相关端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息裸露文献的存放与查阅      照章必须裸露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延裸露基金相关信息的情形      当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金相关信 息： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书                      十六、侧袋机制    （一）侧袋机制的实施条件和模范    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任适合《证 券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计观点。    （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回 请求并支付赎回款项。 同期，基金管束东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回请求卓绝前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。    （三）实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管束东说念主诡计各项投资运作缱绻和基金事迹缱绻时应当以主袋账户资产为基准。    基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资 组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。    基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    （四）实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并裸露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 计核算应适合《企业管帐准则》的相关要求。    （五）实施侧袋账户期间的基金用度 产净值行为基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。    （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、归附往复等方式归附流动性后，基金管束东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。    间隔侧袋机制后，基金管束东说念主应实时聘任适合《证券法》端正的管帐师事务 所进行审计并裸露专项审计观点。    （七）侧袋机制的信息裸露    在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后，基金管束东说念主应实时发布临时公告。    基金管束东说念主应按照招募评释书“基金的信息裸露”部分端正的基金净值信息 裸露方式和频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停裸露侧袋账户份额净值。    侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当在基金如期论说中裸露论说期内特定资 产处置进展情况，裸露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明 不行为特定资产最终变现价钱的承诺。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书                      十七、风险揭示      （一）阛阓风险      基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资 情绪和往复轨制等各式成分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包 括：      因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。      随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。      金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利精炼接影响着 国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。      上市公司的规划好坏受多种成分影响，如管明智力、财务情景、阛阓远景、 行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司规划不善，其股票价钱可能下落，或者粗糙用于分拨的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不成 完全回避。      基金的利润将主要通过现金方式来分拨，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。      （二）管束风险      基金管束东说念主的专科手段、磋商智力及投资管束水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管束东说念主的投资管束轨制、风险管束和里面箝制轨制是否健全，能否有 效防止说念德风险、操魄力险和其他合规性风险，以及基金管束东说念主的职业说念德水平 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募评释书 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。    （三）信用风险    基金在往复过程中可能发生交收失约或者所投资债券的刊行东说念主失约、债券发 行东说念主评级下降、债券刊行东说念主断绝支付到期本息、往复敌手失约等情况，从而导致 基金资产损失。    （四）流动性风险    本基金为平素洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，衔命基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管束东说念主将合理箝制基金份额持有东说念主聚首度，审慎阐述申购 赎回业务请求。    本基金的具体申购、赎回安排详见招募评释书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。    在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金管束东说念主可能无法赶快、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响或无法完全快乐投资东说念主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管束现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。    本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括标的指数的成份 股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板过头他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、地方政府债券、可调理债券（含分离交 易可转债）、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支撑证券、 债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金不错根据有 关法律法例的端正进行融资及转融通证券出借业务。基金主要投资标的在上海证 券往复所、深圳证券往复是以及银行间阛阓刊行上市，存在活跃的往复阛阓。    本基金不错投资的证券标的，其中部分证券类型标的存在一定的变现繁重。 如逆回购往复、银行入款、资产支撑证券等，由于难以寻找到妥贴的往复敌手或 投资约定有固定的到期时限，在面对变现需求时，卖出或变面前可能遇到一定程 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 度损失。另外，对于基金投资于可流畅往复量较小的股票，当持仓数目占可流畅 股票数目一定比例时，会面对有聚首渡过高、往复敌手不及，难以卖出变现的风 险。      对于拟投资证券的流动性风险，本基金通过限制主动投资于流动性受限资产 的市值比例，限制基金或基金管束东说念主办有一家上市公司刊行的可流畅股票的数目 比例以及通过基金管束东说念主的流动性风险管束内控步履等，来箝制基金的流动性风 险。      本基金管束东说念主在对投资阛阓、行业及资产的流动性风险进行评估后，逢迎基 金投资管束策略、管束东说念主的流动性风险管束情况等，认同基金拟投资的证券标的、 行业及资产具有一定流动性，可按照合理价值变现，动态应付基金投资东说念主的申购 赎回要求，支撑基金洞开式管束运作。      在基金出现大批赎回且投资东说念主的赎回请求大幅卓绝基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合情景评估其流动性，如阐述无法应付投 资东说念主的一起赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东说念主利益形成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动脱期办理赎回请求的必要性及相应处分决策，处分 决接应隐敝基金资产变现的具体举措、当日阐述赎回请求的份额及脱期办理赎回 的比例、基金归附正常赎回的时刻安排等。大批赎回处分决策的相关评释及可能 影响，公司将实时禀报基金份额持有东说念主。      为保护投资东说念主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同端正 采取不同的流动性风险管束步履。在某些情景下，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协 商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定， 履行相应的信息裸露模范后，详细运用各样流动性风险管束器具，对赎回请求等 进行适度管束。在赎回限制的情况摒除后，基金管束东说念主将归附赎回业务的正常办 理并公告。      基金管束东说念主实施备用的流动性风险管束器具、简便模范（具体细节可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：      （1）脱期办理大批赎回请求。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    当出现基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求卓绝前一洞开日的基金总份 额的 10%，即合计是发生了大批赎回。基金管束东说念主，不错根据基金其时的资产组 合情景、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或部分延 期赎回。针对部分脱期赎回，当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有繁重或 合计因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回请求脱期办理。若基金发生大批赎回，在单个基金份额持 有东说念主赎回请求卓绝前一处事日基金总份额 30%的情形下，基金管束东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主超出 30%以上部分的赎回请求实施脱期办理。    基金管束东说念主采取上述脱期办理赎回请求等步履可能会对投资者赎回基金份额 产生影响，投资者可能在基金发生大批赎回期间，淡薄赎回请求后，赎回要求得 不到快乐。    （2）基金暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项的事项，具体包括： 资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 且给与估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。    发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管束东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨 给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4）项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管束东说念主应实时归附赎回业务的 办理并公告。在基金管束东说念主暂停基金赎回请求或减速支付赎回款项期间，受此影 响，基金份额持有东说念主可能不成实时、足额的赎回所持有的基金份额。    （3）收取短期赎回费。    按照基金合同的约定，基金对峙续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需防卫短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。    （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值： 业时； 阐述后，基金管束东说念主应当暂停估值；    当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不成实时、 准确地响应基金投资的阛阓价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管束 东说念主会根据合同约定，视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。    （5）舞动订价机制。    当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主可给与舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性，舞动订价机制的处理原则与操作范例衔命相关法律法例 以及监管部门自律功令的端正。    当基金发生大额申购或赎回情形且基金管束东说念主决定给与舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。    （6）实施侧袋机制。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将基金投资组合中的特定资产从原 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 有账户分离至特意的侧袋账户进行处置计帐，办法在于有用心事并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和调理，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额 的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户 份额不成赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东说念主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，基金管束东说念主诡计各项投资运作缱绻和基金事迹缱绻时以 主袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。因本基 金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金如期论说中裸露论说期末 特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因 此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺 的使命。    基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    （7）证监会认定的其他步履    当出现其他证监会认同的流动性风险管束步履时，基金管束东说念主可在与托管东说念主 协商后，按照证监会认同的相关要求，采取对本基金的流动性风险管束步履，具 体情况的相关评释可能由基金管束东说念主届时公告确定。    （五）本基金的特定风险    本基金为增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%， 投资于中证 A500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%， 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受各式成分影响而波动，导致指数波动， 从而对本基金的收益水平产生影响。在股票阛阓下落的过程中，可能面对基金净 值与标的指数同步下落的风险。    本基金给与指数增强投资策略，可通过成份股权重优化增强和非成份股优选 等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发的量化多因子选股模子进行 股票投资价值定量分析，并构建股票投资组合，力图杀青超越场合指数的投资收 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书 益。这种基于对宏不雅经济、基本面等深度磋商、通过基金管束东说念主设备的量化选股 模子作念出优化调理投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资 收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指 数的收益率发生偏离的风险。    本基金力图箝制本基金的净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度 的皆备值不卓绝 0.5%，年追踪舛错不卓绝 8%，但因标的指数编制功令调理或其他 成分可能导致追踪舛错卓绝上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生 较大偏离。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和珍惜，翌日指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管束和珍惜，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个处事日向中国证监会论说并疏迢遥分决策，如更换基金标的指 数、调理运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同间隔。投资东说念主将面对更换基金标的指数、调理运作方式，与其他基 金合并、或者间隔基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管束 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息衔命基金份额持有东说念主利 益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数发扬与相关阛阓发扬有在各别，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金 可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。    本基金以中证 A500 指数行为标的指数，中证 A500 指数并不成代表通盘股票 阛阓，因此可能存在基金投资组合收益率与股票阛阓平均收益率偏离的风险。    本基金通过量化选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股 票投资组合。存在由于量化选股模子失效导致基金事迹发扬欠安的风险。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书      本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货行为一种金融衍 生品，存在一些专有的风险点。金融繁衍品是一种金认知约，其价值取决于一种 或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。 投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。 由于繁衍品时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，有时候比投资标 的资产要承担更高的风险。      股指期货、国债期货给与保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当 出现不利行情时，标的资产价钱的轻细变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。 股指期货、国债期货给与逐日无欠债结算轨制，若是莫得在端正的时刻内补足保 证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。此外，基金财产可能因 为股指期货、国债期货合约与标的指数价钱波动不一致而遇到基差风险。 刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内流畅转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产支撑证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。      本基金参与股票期权往复以套期保值为主要办法，投资股票期权的主要风险 包括股票期权价钱波动带来的阛阓风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或持 仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微 小的变动可能会使投资东说念主权益遇到较大损失；敌手方风险和连带风险在内的第三 方风险；以及各样操魄力险。      本基金可参与融资往复，风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防止融资往复所面对 的各样风险，基金管束东说念主将投诚审慎规划原则，制定科学合理的投资策略和风险 管束轨制，有用防止和箝制风险，切实珍惜基金财产的安全和基金份额持有东说念主利 益。      本基金参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：      （1）流动性风险。面对大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法实时变 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 现支付赎回款项的风险。    （2）信用风险。证券出借敌手方可能无法实时送还证券，无法支付相应权益 补偿及借约用度的风险。    （3）阛阓风险。证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的阛阓风险。    投资科创板股票存在的风险包括但不限于：    （1）公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科 创板上市公司的股权激励轨制更为活泼，可能存在表决权各别安排。    （2）科创板股票的流动性风险。由于科创板的投资者门槛较高，科创板股票 流动性可能弱于 A 股其他板块；科创板机构投资者占比拟大，投资者对科创板的 个股形成一致性预期的可能性高于 A 股其他板块， 在出奇时期可能存在股票无法 成交的风险。    （3）投资聚首风险。科创板上市企业主要属于科技革命成长型企业，其交易 模式、盈利风险和事迹波动等特征较为通常，因此持仓股票股价存在同向波动的 可能，难以通过分散投资责骂风险，从而引起基金净值波动。    （4）上市公司规划风险。科创板企业所处行业和业务时常具有研发进入界限 大、盈利周期长、时刻迭代快、风险高以及严重依赖中枢技俩、中枢时刻东说念主员、 少数供应商等特质，企业上市后的持续革命智力、主营业务发展的可持续性、公 司收入及盈利水对等仍具有较大不确定性。科创板企业可能存在初次公设备行前 最近 3 个管帐年度未能一语气盈利、公设备行并上市先锋未盈利、有累计未弥补亏 损等情形，可能存在上市后仍无法盈利、持续损失、无法进行利润分拨等情形。    （5）退市风险。科创板退市的尺度、模范和践诺较主板更为严格： 范运作存 在紧要劣势的情形，将径直导致退市； 应当退市的 企业径直间隔上市的情形； 贸易或者 不具备交易本色的关联往复支撑收入时，可能会径直导致退市。    （6）股价波动较大的风险。由于科创板企业浩大具有时刻新、远景不确定、 事迹波动大、风险高等特征，阛阓可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。此外，科创板股 票竞价往复成立较宽的涨跌幅限制，初次公设备行上市的股票，上市后的前 5 个 往复日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，科创板股票有可能出现股价波 动较大的情况。本基金投资于科创板股票在赢得其带来收益的同期，也将承受该 部分基 金资产波动带来的风险。    （7）系统性风险。科创板企业均为阛阓认同度较高的科技革命企业，在企业 规划及盈利模式上存在趋同，是以科创板个股相关性较高，阛阓发扬欠安时，系 统性风险将更为显赫。    （8）政策风险。国度对高新时刻产业扶植力度及爱重进度的变化会对科创板 企业带来较大影响，国际经济形势变化对计谋新兴产业及科创板企业也会带来政 策影响。    本基金的投资范围包括存托凭证，若是投资，除与其他仅投资于沪深阛阓股 票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使 出现较大损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和往复机制相关的风险，包 括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面存 在各别可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的出奇 安排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息裸露监管方面与 境内可能存在各别的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境各别可能 导致的其他风险。    本基金为发起式基金，基金合同成效之日起三年后的对应日（若无对应日则 顺延至下一日），若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动间隔，且不得通过召 开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。因此，基金份额持有东说念主还有可能面对 基金合同自动间隔的风险。    翌日若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管束东说念主应当自该情形发生之日起十个处事日内向中国证监会论说并疏迢遥分决策， 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 如更换基金标的指数、调理运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未胜仗召开 或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。因而，本基金存在着无法存续的风 险。      （六）操作和时刻风险      基金的相关当事东说念主在各业务关键的操作过程中，可能因里面箝制不到位或者 东说念主为成分形成操作诞妄或违犯操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易很是和欺骗等。      此外，在洞开式基金的后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影 响往复的正常进行致使导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时刻风险可能来 自基金管束东说念主、登记机构、销售机构、证券往复所和证券登记结算机构等。      （七）合规性风险      合规性风险指基金管束或运作过程中，违犯国度法律、法例或基金合同相关 端正的风险。      （八）模子风险      模子风险指在臆测资产价值、阛阓分析和风险臆测中给与了很是的臆测方法 或采纳了不妥贴的模子而导致投资结果不确定风险。      （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险      本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓浩大端正等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间 的匹配测验。      （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 致基金资产损失； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书         十八、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告。 决议成效后两日内在端正媒介公告。    （二）《基金合同》的间隔事由    有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当间隔： 金托管东说念主邻接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）      《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论说； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经适合《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在端正网站上，并将计帐论说指示性公告登载在端正报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书                 十九、基金合同的内容节录      一、基金合同当事东说念主的职权、义务      （一）基金管束东说念主的职权、义务               《运作办法》过头他相关端正，基金管束东说念主的职权包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用并 管束基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主 违犯了《基金合同》及国度相关法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处理；      （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调理申 请；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用推动职权，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；      （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼职权或者 实施其他法律行径；      （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 供服务的外部机构。若本基金给与证券经纪商往复结算模式，即本基金将通过基 金管束东说念主采取的证券经纪商进行场内往复，并由采取的证券经纪商行为结算参与 东说念主代理本基金进行结算，则基金管束东说念主须与采纳的证券经纪商签订相关条约，约 定证券经纪商应履行的相关往复结算和往复监控等职责；    （16）在适合相关法律、法例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、 赎回、调理和非往复过户等的业务功令；    （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。             《运作办法》过头他相关端正，基金管束东说念主的义务包括但 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》成效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管束和运用 基金财产；    （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规划方式管束和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保 证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产相互落寞，对所管束的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》过头他相关端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采取稳妥合理的步履使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正诡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；    （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；    （11） 严格按照《基金法》                 、《基金合同》过头他相关端正，履行信息裸露及 论说义务；    （12）保守基金交易机密，不表示基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 《基金合同》过头他相关端正另有端正外，在基金信息公开裸露前应予守密，不 向他东说念主表示，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科照顾人提供服务需要提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；    （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关端正召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；    （16）按端正保存基金财产管束业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府，保存期限不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出，况兼 保证投资者粗糙按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并禀报基金托管东说念主；    （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担使命；    （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼职权或实施其 他法律行径；    （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                             《基金合同》不成生 效，基金管束东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金托管东说念主的职权、义务             《运作办法》过头他相关端正，基金托管东说念主的职权包括但 不限于：    （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯《基金 合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情 形，应报告中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；    （4）根据相关阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 协助提供开立期货业务相关账户及往复编码的基金托管东说念主相关信息，为基金办理 证券、期货往复资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；    （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；    （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。             《运作办法》过头他相关端正，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：    （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；    （2）设立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业阵势，配备宽裕的、合 格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产相互落寞；对所托管的不同的基金分别成立账户，落寞核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》过头他相关端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；    （5）看守由基金管束东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助提供 开立期货业务相关账户及往复编码的基金托管东说念主相关信息，按照《基金合同》的 约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金交易机密，除《基金法》、                      《基金合同》过头他相关端正另有规 定外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东说念主表示，但根据监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要提供的 情况除外；    （8）复核、审查基金管束东说念主诡计的基金资产净值、各样基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为相关的信息裸露事项；    （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具观点，说 明基金管束东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是 基金管束东说念主有未践诺《基金合同》端正的行径，还应当评释基金托管东说念主是否采取 了稳妥的步履；    （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵府，保存期 限不少于法定最低期限；    （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；    （13）按端正制作相关账册并与基金管束东说念主查对；    （14）依据基金管束东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关端正，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管束东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；    （18）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会， 并禀报基金管束东说念主；    （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；    （20）按端正监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 务，基金管束东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管束东说念主追偿；    （21）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金份额持有东说念主    基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同 等的正当权益。             《运作办法》过头他相关端正，基金份额持有东说念主的职权包 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；    （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；    （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项应用表决权；    （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；    （7）监督基金管束东说念主的投资运作；    （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。             《运作办法》过头他相关端正，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：    （1）负责阅读并投诚《基金合同》、招募评释书等信息裸露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关注基金信息裸露，实时应用职权和履行义务； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》间隔的有 限使命；    （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；    （7）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；    （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万东说念主民币， 且持有认购的基金份额自基金合同成效之日起不少于 3 年；    （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和功令    基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有端正或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额持有东说念主大会不设立日常机构。    （一）召开事由 法例、中国证监会另有端正或《基金合同》另有约定的除外：    （1）间隔《基金合同》；    （2）更换基金管束东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调理基金运作方式；    （5）调理基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资场合、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；    （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；    （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就统一事项书面 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书 要求召开基金份额持有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法例、            《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）调理本基金的申购费率、销售服务费，或变更收费方式；    （3）增多或调理本基金的基金份额类别成立；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；    （6）基金管束东说念主、销售机构、登记机构调理相关基金认购、申购、赎回、转 换、非往复过户、转托管等业务的功令；    （7）经履行稳妥模范，基金推出新业务或服务；    （8）若翌日本基金管束东说念主同期管束统一标的指数的增强策略往复型洞开式指 数基金（ETF），则在对应 ETF 上市后，履行稳妥模范后本基金可采取增强 ETF 联 接基金模式并相应修改《基金合同》；    （9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 管束东说念主召集。 出版面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托 管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管束东说念主，基金管 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募评释书 理东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主淡薄书面提议。基金管束东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额持 有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏止、搅扰。 登记日。    （三）召开基金份额持有东说念主大会的禀报时刻、禀报内容、禀报方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；    （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；    （4）授权托付评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达时刻和地点；    （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 评释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头筹商 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 方式和筹商东说念主、表决观点寄交的截止时刻和收取方式。 观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金管束东说念主到 指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书 面禀报基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的 计票着力。    （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式    基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主办 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释注解适正当律法例、《基金合同》 和会议禀报的端正，况兼持有基金份额的凭证与基金管束东说念主办有的登记贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金 份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集东说念主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他方式进行表决。    在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个处事日内一语气 公布相关指示性公告； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管束东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议 禀报端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金管束东说念主经通 知不参加收取表决观点的，不影响表决着力；    （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金 份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点；    （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释注解适合 法律法例、《基金合同》和会议禀报的端正，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、收集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议禀报中列明。 收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议禀报中列明。    （五）议事内容与模范    议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持 有东说念主大会策动的其他事项。    基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （1）现场开会    在现场开会的方式下，来源由大会主办东说念主按照下列第（七）条文定模范确定 和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；若是基金管束东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为 该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称呼）和筹商方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，来源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决截 止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证机 关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有端正或基金 合同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基 金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为有用。    基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据评释注解，不然提交 适合会议禀报中端正的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 适合会议禀报端正的表决观点视为有用表决，表决观点纰漏不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      （七）计票      （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议来源后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管束东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议来源后宣 布在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基 金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地 公布计票结果。      （3）若是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头 盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当就地公布从头盘货结 果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      （八）成效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息裸露办法》的相关端正在 端正媒介上公告。若是给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。    （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事模范和 表决条件等内容，但凡径直援用法律法例或监管端正的部分，如法律法例或监管 端正修改导致相关内容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可径直对该部安分容进行修改或调理，无需召开基金份额持有东说念主大会。    （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的出奇约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他 东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，统一主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关端正以本节出奇约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的相关端正。    三、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告。 决议成效后两日内在端正媒介公告。    （二）《基金合同》的间隔事由    有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当间隔： 金托管东说念主邻接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）      《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论说；    （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经适合《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在端正网站上，并将计帐论说指示性公告登载在端正报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 期限。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能处分的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济 贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海市， 仲裁裁决是终端的，并对相关各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤勉、尽责地履 行基金合同端正的义务，珍惜基金份额持有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅并从其解释。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书                  二十、托管条约的内容节录    一、托管条约当事东说念主    （一）基金管束东说念主（或称“管束东说念主”）    称呼：中加基金管束有限公司    住所：北京市顺义区温暖镇顺泽大街 65 号 317 室    法定代表东说念主：夏远洋    设立日历：2013 年 3 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号    组织方式：有限使命公司    注册本钱：4.65 亿元东说念主民币    存续期限：持续规划    筹商电话：400-00-95526    （二）基金托管东说念主（或称“托管东说念主”）    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时刻：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民银 行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    注册本钱：742.63 亿元东说念主民币    组织方式：股份有限公司    存续期间：持续规划    二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资行径应用监督权 金的投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括标的指数的成份 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板过头他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、地方政府债券、可调理债券（含分离交 易可转债）、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支撑证券、 债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。    本基金不错根据相关法律法例的端正进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳妥 模范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金 每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的往复保证金 后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履 行稳妥模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。 金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适合以下端正：    基金的投资组合应衔命以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 纳的往复保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比 例限制；    （4）本基金管束东说念主管束的一起基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书 的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 端正的比例限制；      （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支撑证券的比例，不得卓绝基 金资产净值的 10%；      （6）本基金持有的一起资产支撑证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产支撑证券的比例，不得卓绝 该资产支撑证券界限的 10%；      （8）本基金管束东说念主管束的一起基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支撑证 券，不得卓绝其各样资产支撑证券总共界限的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，若是其信用等级下降、不再适合投资尺度，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参与股指期货往复，应当投诚下列要求：基金在职何往复日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 10%；基金在职何 往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金持有的股票总市值的 过上一往复日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，总共（轧差诡计）应当适合基金合同对于股票投资比例的相关约 定；      （12）本基金参与国债期货往复，应当投诚下列要求：基金在职何往复日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 15%；基金在职何 往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金持有的债券总市值的 过上一往复日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差诡计）应当符 合基金合同对于债券投资比例的相关约定；      （13）基金参与股指期货、国债期货往复，应当投诚下列要求：本基金在职 何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书 产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （14）本基金参与股票期权往复的，应当适合以下要求： 的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所功令认同的可冲抵股票期权保证金 的现金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金参与融资业务，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适合以下要求： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 市值加权平均诡计；    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金界限变动等基金管束东说念主之外的成分致 使基金投资不适合上述端正的，基金管束东说念主不得新增转融通证券出借业务；    （17）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；    （18）本基金主动投资流动性受限资产的市值总共不得卓绝本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主 之外的成分致使基金不适合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （19）本基金管束东说念主管束的一起洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的如期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓绝该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管束东说念主管束的一起投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得卓绝该上市公司可流畅股票的 30%；完全按影相关指数的组成 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募评释书 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的出奇投资组合可不受前述 比例限制；    （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺；    （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （16）、                  （18）、                      （20）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性 限制等基金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述端正投资比例的，基 金管束东说念主应当在 10 个往复日内进行调理，但中国证监会端正的出奇情形除外。法 律法例另有端正的，从其端正。    基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起开 始。法律法例或监管部门另有端正的，从其端正。    上述投资组合限制条件中，若属法律法例或监管部门的强制性端正，则当法 律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适 当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的端正为准。    基金托管东说念主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调理期限进行监督。 资辞谢行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。    （1）承销证券；    （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕往复、摆布证券往复价钱过头他不梗直的证券往复行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他行为。    基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、实验 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 箝制东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当适合基金的投资场合和投资策略，衔命基金份 额持有东说念主利益优先原则，防止利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱践诺。相关往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。    在基金合同成效后，基金管束东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关 系的推动或者与本机构有其他紧要是非关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时赐与更新并禀报对方。    如法律法例或监管部门取消上述辞谢性端正，基金管束东说念主在履行稳妥模范后 可不受上述端正的限制。 金管束东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。    （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定对于基金管 理东说念主参与银行间阛阓往复时面对的往复敌手资信风险进行监督。    基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法例及行业标 准的、本基金适用的银行间阛阓往复敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个 处事日内电话或回函阐述收到该名单。若是基金管束东说念主在基金投资运作之前未向 基金托管东说念主提供银行间债券阛阓往复敌手名单的，视为基金管束东说念主认同全阛阓交 易敌手。基金管束东说念主应如期和不如期对银行间阛阓现券及回购往复敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个处事日内电话或书面回函阐述，新名单自 基金托管东说念主阐述当日成效。新名单成效前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未 结算的往复，仍应按照条约进行结算。    （2）基金管束东说念主参与银行间阛阓往复时，有使命箝制往复敌手的资信风险， 由于往复敌手资信风险引起的损失,基金管束东说念主应当负责向相关使命东说念主追偿。 金管束东说念主银行入款业务进行监督。    本基金投资银行入款应适合如下端正：    （1）基金管束东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银行 入款业务账目及核算的真确、准确。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （2）基金管束东说念主与基金托管东说念主应根据相关端正，就本基金银行入款业务另行 签订书面条约，明确两边在相关条约签署、账户开设与管束、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、看守等流 程中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当 权益。    （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。    （4）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投诚《基金法》、 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管束、利率管束、支付结算等 的各项端正。    （1）基金投资流畅受限证券,应投诚《对于基金投资非公设备行股票等流畅受 限证券相关问题的禀报》等相关法律法例端正。    （2）流畅受限证券,包括由《上市公司证券刊行注册管束办法》范例的非公开 刊行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往复 证券,不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购往复中的质押券等流畅受限证券。    （3）基金管束东说念主应在基金初次投资流畅受限证券前,向基金托管东说念主提供经基金 管束东说念主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险箝制轨制。 基金投资非公设备行股票,基金管束东说念主还应提供基金管束东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资 比例箝制情况。 基金管束东说念主应至少于初次践诺投资指示之前两个处事日将上述资 料书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有宽裕的时刻进行审核。基金托管东说念主应在 收到上述贵府后两个处事日内,以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述贵府。    （4）基金投资流畅受限证券前,基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律法例 要求的相关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁如期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。 基金管束东说念主应保证上述信息的真确、完满,并应至少于拟践诺投资指示前两个处事 日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有宽裕的时刻进行审核。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书      （5）基金托管东说念主应付基金管束东说念主提供的相关书面信息进行审核，基金托管东说念主 合计上述贵府可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管束东说念主在投资流畅受限 证券前就该风险的摒除或防停步履进行补充书面评释,并保留检讨基金管束东说念主风险 管束部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估论说等备查贵府的职权。不然, 基金托管东说念主有权断绝践诺相关指示。因断绝践诺该指示形成基金财产损失的,基金 托管东说念主不承担相应使命,并有权论说中国证监会。      如基金管束东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求处分。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何使命。 金投资其他方面进行监督。      （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基 金资产净值诡计、各样基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐述、基金收益分拨、相关信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数 据等进行监督和核查。若是基金管束东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的事迹 发扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并有权在 发现后论说中国证监会。      （三）基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在端正时刻 内回应并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管束东说念主应积极配合提供相关数 据贵府和轨制等。      基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示或实验投资运作违犯《基金法》过头 他相关法例、      《基金合同》和本条约端正的行径，应实时以书面方式禀报基金管束 东说念主限期纠正，基金管束东说念主收到禀报后应实时查对，并以电话或书面方式向基金托 管东说念主反馈，评释违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对 基金托管东说念主禀报的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权论说中国证监 会。      基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违法行径，应立即论说中国证监会，同期 禀报基金管束东说念主在限期内纠正。      基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他相关端正，或 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书 者违犯《基金合同》约定的，应当断绝践诺，立即禀报基金管束东说念主，并有权向中 国证监会论说。    基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据往复模范已经成效的指示违犯法律、行政法 规和其他相关端正，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即禀报基金管束东说念主， 并有权向中国证监会论说。    基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管束东说念主应当投诚审慎规划原则， 配备时刻系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制，完善业务 经由，有用防止和箝制风险。基金托管东说念主将对基金参与融资及转融通证券出借业 务进行监督和复核。    三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查    根据《基金法》过头他相关法例、                  《基金合同》和本条约端正，基金管束东说念主对 基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是 否安全看守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投 资所需账户，是否实时、准确复核基金管束东说念主诡计的基金资产净值和各样基金份 额净值，是否根据基金管束东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例端正和《基金合 同》端正进行相关信息裸露和监督基金投资运作等行径。    基金管束东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主看守的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 管束东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在端正时刻内回应并改正。    基金管束东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管束、私行挪用基金资产、 未践诺或无故蔓延践诺基金管束东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违犯《基 金法》、    《基金合同》、本条约过头他相关端正的，应实时以书面方式禀报基金托管 东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到禀报后应实时查对并以书面方式对基金管束东说念主 发出回函。在限期内，基金管束东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主禀报的违法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东说念主应论说中国证监会。对基金管束东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监 督论说的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。    基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应立即论说中国证监会，同期 禀报基金托管东说念主在限期内纠正。    四、基金财产的看守 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书    （一）基金财产看守的原则 贬责、分拨基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制践诺。 金财产的债权、不得与基金管束东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构固有财产的债务 相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管束东说念主、基金托管东说念主、 证券经纪机构以其自有资产承担法律使命，其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻 结、扣押和其他职权。 户等投资所需账户，基金管束东说念主和基金托管东说念主按照端正开立期货资金账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，落寞核算，确保基金财产的完满 和落寞。 基金管束东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并禀报基金托管东说念主，到账日基金资产 莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时禀报基金管束东说念主采取步履进行 催收。由此给基金形成损失的，基金管束东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失。 基金托管东说念主对此不承担任何使命，但应给予必要的协助与配合。    （二）基金召募资产的考证    基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，基金召募金额、发起资金 提供方承诺其认购的基金份额持有期限适合《基金法》、《运作办法》等相关端正 后，由基金管束东说念主聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行 验资，出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国 注册管帐师署名有用，且需对发起资金提供方过头持有份额进行特意评释。验资 完成，基金管束东说念主应将召募到的一起资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行 入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关评释注解文献。    （三）基金的银行入款账户的开立和管束 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 “托管账户”），并根据基金管束东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行 预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用，账户的预留印鉴卡（如有）、账户贵府由托管 东说念主看守。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得 使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行为。 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的 资金结算汇划业务。    （四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和管束 登记结算有限使命公司开设证券账户。 构营业网点开立对应的证券资金账户，并禀报基金托管东说念主。证券资金账户用于本 基金证券往复的结算以及证券往复结算资金的记录，并与本基金银行入款账户之 间建立惟一银证转账对应关系, 证券经纪机构对开立的证券资金账户内存放的资 金的安全承担使命, 基金托管东说念主不负责看守证券资金账户内存放的资金。 证券资金账户与本基金银行入款账户的银证签约手续，未经基金托管东说念主书面同意， 基金管束东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行入款账户）变更 为其他账户，不然，因此引起的法律后果及给本基金形成的损失一起由基金管束 东说念主承担。 需要。基金托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证 券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本基 金业务之外的行为。    （五）债券托管账户的开立和管束 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 备案通过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间阛阓计帐所股份有限公司 以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清 算。基金管束东说念主负责请求基金进入寰宇银行间同行拆借阛阓进行往复，由基金管 理东说念主在中国际汇往复中心开设同行拆借阛阓往复账户。 基金管束东说念主保存。    （六）期货相关账户的开立和管束    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按影相关端正开立期货资金账户，在中国金融 期货往复所获取往复编码。期货资金账户称呼及往复编码对应称呼应按影相关规 定设立。    基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金管束东说念主授权基金托管东说念主办 理相关银期转账业务。    （七）基金投资银行入款账户的开立和管束    入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主印记）及基金管束东说念主公章。    本基金投资银行入款时，基金管束东说念主应当与入款银行签订具体入款条约/入款 阐述票据，基金管束东说念主与入款银行签订如期入款条约，条约中触及托管东说念主相关职 责的约定须由基金管束东说念主和托管东说念主两边协商一致后签署。该条约内容应至少包含 起息日、到期日、入款金额、入款账户、入款利率、入款是否不错提前支取、定 存到期支取账户、入款证实书怎样打发以及入款证实书不得转让质押等条件，同 时需约定托管东说念主承办行称呼、地址和账户，并将资金托管账户指定为惟一趟款账 户。明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、入款到 期指定收款账户等详情。    为防止出奇情况下的流动性风险，入款条约中应当约定提前支取条件。    （八）其他账户的开立和管束    若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金管束东说念主协助基金托管 东说念主根据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按有 关功令使用并管束。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募评释书    （九）基金财产投资的相关什物证券、银行入款如期存单等有价凭证的看守    什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 实验有用箝制的本基金资产不承担看守使命。    银行入款如期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责看守。    基金托管东说念主只负责对入款证实书进行看守，不负责对入款证实书真伪的辩认， 不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全看守使命。    （十）与基金财产相关的紧要合同的看守    由基金管束东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金管束东说念主看守，相关业务模范另有限制除外。除本条约另有端正外，基金 管束东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的正 本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件，基金管束东说念主应及 时将蓝本送达基金托管东说念主处。合同的看守期限按照国度相关端正践诺。    对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同电子件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得漂泊。    五、基金净值信息诡计和管帐核算    （一）基金资产净值及基金份额净值的诡计与复核    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    各样基金份额净值是按照每个处事日闭市后，各样基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基 金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有端正的， 从其端正。基金管束东说念主应每个处事日诡计基金资产净值及各样基金份额净值，并 按端正公告。    基金管束东说念主应每个处事日对基金资产估值。但基金管束东说念主根据法律法例或基 金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《中国证监会对于 证券投资基金估值业务的带领观点》过头他法律、法例的端正。基金管束东说念主每个 处事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主对外公布。    本基金按以下方法估值： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书    （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收 盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理 最近往复市价，确定公允价钱；    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外）， 录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理最近往复市价，确定公允 价钱。    （3）往复所上市往复的可调理债券，实行全价往复的债券录取估值日收盘价 行为估值全价进行估值；实行净价往复的债券录取估值日收盘价并加计每百元税 前应计利息行为估值全价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环 境未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价或收盘价并加计每百元税前应计利 息进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种 的现行市价及紧要变化成分，调理最近往复市价，确定公允价钱。    （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），录取第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行 估值，估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按 最近往复日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或 保举估值全价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调理最近往复市价，确定公允价钱。    （5）上市或挂牌转让且不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时刻确定公允 价值。往复所上市的资产支撑证券，给与估值时刻确定公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 统一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公设备行未上市的股票和债券，给与估值时刻确定公允价值； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书      （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初次公设备行股票时公司推动公设备售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会相关端正确定公允价值；      （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调理以阐述估值日的公 允价值；对于不存在活跃阛阓或阛阓行为很少的情况下，应给与估值时刻确定其 公允价值。 际收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，给与估值时刻确定公允价值。      持有的银行如期入款或禀报入款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐述利 息收入。 值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复 日结算价估值。 值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复 日结算价估值。 定进行估值。 值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书 价钱数据。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 按国度最新端正估值。    如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的端正或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商处分。    根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东说念主和 基金形成的损失以及因该往复日基金净值诡计顺延很是而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何使命。    （二）净值差错处理    基金管束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的步履确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 很是时，视为该类基金份额净值很是。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东说念主遇到损失的，错误 的使命东说念主应当对由于该估值很是遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值很是处理原则”给予补偿，承担补偿使命。    上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书    （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值很是使命方应实时 调和各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主形成损失的，由估 值很是使命方对径直损失承担补偿使命；若估值很是使命方已经积极调和，况兼 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值很是使命方应付更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值很是已得 到更正。    （2）估值很是的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值很是的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值很是使命方仍应付估值很是负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托福欠妥得利的职权；若是赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥得利 返还的总和卓绝其实验损失的差额部分支付给估值很是使命方。    （4）估值很是调理给与尽量归附至假定未发生估值很是的正确情形的方式。    估值很是被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值很是发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值很是发生的 原因确定估值很是的使命方；    （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是形成的损失进 行评估；    （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东说念主进行阐述。    （1）任一类基金份额净值诡计出现很是时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的步履防止损失进一步扩大。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募评释书    （2）很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。    （三）基金管帐轨制    按国度相关部门制定的管帐轨制践诺。    （四）基金账册的建立    基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的统一记 账方法和管帐处理原则，分别独巧合成立、登录和看守本基金的全套账册，对双 方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。    （五）管帐数据和财务缱绻的查对    两边应每个往复日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管束东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管束东说念主的账 册为准。    （六）基金如期论说的编制和复核    基金财务报表由基金管束东说念主和基金托管东说念主每月分别落寞编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个处事日内完成。如期辩论文献应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于季度收尾之日起 15 个处事日内完成；基金招募评释书、 基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在 3 个处事日内，更 新基金招募评释书和基金居品贵府概要并登载在端正网站上；基金招募评释书、 基金居品贵府概要的其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。中期 论说在上半年收尾之日起 2 个月内公告；年度论说在每年收尾之日起 3 个月内公 告。若是基金合同成效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。    基金管束东说念主在月初 3 个处事日内完成上月度报表的编制，以约定方式将相关 报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个处事日内进行复核，并将复核结 果实时书面或以两边约定的其他方式禀报基金管束东说念主。对于季度论说、中期论说、 年度论说、更新招募评释书、基金居品贵府概要等，基金管束东说念主和基金托管东说念主应 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 在上述监管部门端正的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调 整，调理以两边认同的账务处理方式为准。若是基金管束东说念主与基金托管东说念主不成于 应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金管束东说念主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。    基金托管东说念主对上述论说复核完毕后，不错出具复核阐述书（盖印）或以其他 两边约定的方式阐述，以备有权机构对相关文献审核检验。    六、基金份额持有东说念主名册的看守    基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和看守，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看守基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法例端正的最低期限，法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善看守，则按相关法例承担使命。    在基金托管东说念主要求或编制中期论说和年度论说前，基金管束东说念主应将相关贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满 性。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应投诚守密义务。    七、托管条约的变更、间隔与基金财产的计帐    （一）基金托管条约的变更    本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何破损。修改后的新条约，应报中国证监会 备案（如需）。    （二）基金托管条约的间隔 由形成其他基金托管东说念主禁受基金财产； 由形成其他基金管束东说念主禁受基金管束权；             《销售办法》、                   《运作办法》或其他法律法例端正的间隔事项。    （三）基金财产的计帐 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书 立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）      《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论说；    （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。    计帐过程中的相关紧要事项须实时公告。基金财产计帐论说经适合《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募评释书 备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算论说登载在端正网站上，并将计帐论说指示性公告登载在端正报刊上。      基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。      八、适用法律与争议处分方式      两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，应通过友 好协商或者长入处分。托管条约当事东说念主不肯通过协商、长入处分或者协商、长入 不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会其时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终端的， 并对相关各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。      争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，不绝诚挚、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本条约端正的义务，珍惜基金份额持有东说念主的合 法权益。      本条约受中华东说念主民共和国法律（为本条约之办法，在此不包括香港止境行政 区、澳门止境行政区和台湾地区法律）统帅并从其解释。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书               二十一、对基金份额持有东说念主的服务    基金管束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管束东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）资讯服务    对初次通畅基金账户的投资东说念主，基金管束东说念主将在 T+1 个处事日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户阐述书。若是投资东说念主需要提供纸质方式，请致 电基金管束东说念主客户服务热线提取。    （1）基金管束东说念主为基金份额持有东说念主如期或不如期提供电子邮件、短信或其他 方式对账单服务。    （2）基金份额持有东说念主可登录公司网站（www.bobbns.com）进入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任性时段的对账单。 持有基金净值、重要公告信息、风险指示、客户关切等各样禀报服务。    指示：扫数筹商方式，以基金管束东说念主赢得的基金份额持有东说念主信息为准。由于 基金份额持有东说念主提供的电子邮箱、手机号码、筹商地址等省略、很是或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，形成相关服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理相关信息变更。如需订阅、变更或取 消相关服务，基金份额持有东说念主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金管束 东说念主不错根据实验业务需要，调理所提供服务的条件、方式和内容。    （二）公司官网服务    通过本公司网站，投资东说念主不错自助办理基金开户及往复等业务，支撑随时查 询往复记录，持有份额、账户贵府修改、风险评估、密码重置等。    通过本公司网站查询基金管束东说念主照章裸露的各样基金信息，如基金基本信息、 法律文献、如期论说，基金管束东说念主最新动态等。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募评释书      （三）服务筹商方式      投资东说念主可通过本公司网站、微信公众号等渠说念点击“在线客服”获取在线服 务。      service@bobbns.com      （四）投诉与建议      投资东说念主不错通过基金管束东说念主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠说念或方 式，对基金管束东说念主或其他销售机构进行投诉与建议。      （五）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法认知的内容，请通过上述方式 筹商基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面认知了本招募评释书。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募评释书                  二十二、其他应裸露事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按相关法律法例协商处分。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募评释书            二十三、招募评释书存放过头查阅方式    本基金招募评释书存放在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件，但 应以招募评释书蓝本为准。基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。    投资东说念主还不错径直登录基金管束东说念主的网站（www.bobbns.com）查阅和下载招 募评释书。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募评释书                     二十四、备查文献    以下备查文献存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主的办公阵势。投资东说念主可在办 公时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。    （一）中国证监会准予中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献    （二）《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》    （三）《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》    （四）法律观点书    （五）基金管束东说念主业务阅历批件、营业派司    （六）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司    （七）中国证监会端正的其他文献