国泰MSCI中国A股ESG通用走动型绽放式指数证券           投资基金基金居品而已摘要更新                                   编制日历：2024年10月31日                 送出日历：2024年11月1日 本摘要提供本基金的紧要信息，是招募阐扬书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。 一、居品大致           国泰 MSCI 中国 A 股 基金简称                       基金代码       159621           ESG 通用 ETF 基金经管东说念主     国泰基金经管有限公司       基金托管东说念主      中信银行股份有限公司                            上市走动所及上    深 圳 证 券 交 易 所 基金公约奏效日   2022-08-30                            市日历        2022-09-09 基金类型      股票型              走动币种       东说念主民币 运作面容      走动型绽放式           绽放频率       每个绽放日                            驱动担任本基金 基金司理      苗梦羽              基金司理的日历                            证券从业日历     2015-08-17 场内简称      MSCIESGETF           《基金公约》奏效后，相接 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目不悦           依期敷陈中赐与泄漏；相接 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东说念主 其他        应当在 10 个服务日内向中国证监会敷陈并建议治理决议，如抓续运           作、调度运作面容、与其他基金同一或者休止基金公约等，并在 6 个           月内召集基金份额抓有东说念主大会。           法律限定或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方向与投资策略 详见本基金招募阐扬书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资方向      精粹追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含           存托把柄）。为更好地收尾投资方向，本基金可极少投资于非标的指           数成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、 投资范围      存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、           公开荒行的次级债、场所政府债券、政府扶植机构债券、中期单据、           可调度债券（含隔离走动可转债）、可交换债券、短期融资券、超短           期融资券等）、债券回购、财富扶植证券、同行存单、银行入款、股          指期货、货币阛阓用具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其          他金融用具（但须得当中国证监会关系章程）。          本基金将根据法律限定的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的财富比例不低于非现款基金财富的80%且不低于基金财富净值的          如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金经管东说念主在履行妥贴门径后，不错相应调养本基金的投资范围          和投资比例章程。          本基金的标的指数为MSCI中国A鼓动说念主民币ESG通用指数（MSCI China          A RMB ESG Universal Index）过甚将来可能发生的变更。          股过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重          的变动而进行相应的调养。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于开脱流畅量发生变化、成份股公司举止、          阛阓流动性不及等）导致本基金经管东说念主无法按照标的指数组成及权重          进行同表率整时，基金经管东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪          误差。在往常阛阓情况下，本基金的风险适度方向是追求日均追踪偏          离度的完全值不向上0.2%，年追踪误差不向上2%。如因标的指数编 主要投资策略          制功令调养或其他成分导致追踪偏离度和追踪误差向上上述范围，基          金经管东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。          本基金运作进程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风          险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金经管东说念主应当按照基金份额          抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对关系成份股进行          调养。2、存托把柄投资策略；3、债券投资策略；4、可调度债券和          可交换债券投资策略；5、财富扶植证券投资策略；6、股指期货投资          策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。          MSCI 中 国 A 股 东说念主 民 币 ESG 通 用 指 数 （ MSCI China A RMB ESG 功绩比较基准          Universal Index）收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于夹杂          型基金、债券型基金和货币阛阓基金。 风险收益特征          本基金为指数型基金，主要继承完全复制策略追踪标的指数，其风险          收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表 投资组联合产设置图表                   数据截止日历：2024-09-30                                       备付金统统 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                  数据截止日历：2023-12-31       -2.00%       -4.00%       -6.00%       -8.00%      -10.00%      -12.00%      -14.00%      -16.00%      -18.00%   净值增长率           -3.82%                 -11.76%   功绩基准收益率         -5.46%                 -15.40% 注：1、本基金公约奏效往时不悦齐全当然年度，按往时实践运作期限谋略净值增长率，不 按通盘当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费面容/费率        备注                 /抓有期限（N）                      S    认购费                                                    按笔收                         S ≥ 100 万份       100 元/笔                                                     取 注：场内走动用度以证券公司实践收取为准。 认购费： 基金经管东说念掌握理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金经管东说念掌握理网下股票 认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时 可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.50%的圭臬收取佣金，其中 包含证券走动所、注册登记机构等收取的关系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.50%的圭臬收取佣金，其中 包含证券走动所、注册登记机构等收取的关系用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费面容/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 经管费             0.50%                基金经管东说念主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           13,770.96              司帐师事务所 信息泄漏费          36,721.44              章程泄漏报刊            其他按照国度研究            章程和《基金公约》 其他用度                       关系服务机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 终实践金额以基金依期敷陈泄漏为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的招募阐扬书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险、经管风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金相当风险过甚他风险等。   本基金相当风险：   标的指数并不成完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票阛阓 的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹备现象、投资东说念主情绪 和走动轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   行为完全追踪标的指数阐扬的指数化投资，ETF 的投资风险主如若基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪误差适度未达商定方向。   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调养中产生追踪 偏离度与追踪误差；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等举止导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪误差；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪误差；   （4）由于基金投资进程中的证券走动成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪误差；   （5）在 ETF 指数化投资进程中，基金经管东说念主的经管身手，举例追踪指数的水平、时期 妙技、买入卖出的时机选择等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的 追踪进程；   （6）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全沟通；因短缺卖空、对冲机制过甚他用具 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   如因标的指数编制功令调养或其他成分导致本基金的追踪误差适度未达商定方向，本基 金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金公约章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资策略将会改革，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保抓一致，投资东说念主须承担此项调养带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和鄙吝，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的经管和鄙吝，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个服务 日内向中国证监会敷陈并建议治理决议，如更换基金标的指数、调度运作面容、与其他基金 同一、或者休止基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额 抓有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金公约休止。投资东说念主将濒临更换基金 标的指数、调度运作面容、与其他基金同一或者休止基金公约等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决议确依期间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息校服基金份额抓有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系阛阓阐扬有在相反， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓走动价钱的折溢价适度在一定 范围内，但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因多样原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代标记等成分影响本基金 二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时期较长，在商定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募阐扬书的商定面容进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪误差。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以赢得足额的得当要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回清单中建设较低的赎回 份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回通盘或部分 ETF 份额的风险。   基金经管东说念主在每一往翌日开市前向深圳证券走动所提供当日的申购赎回清单。本基金基 金份额参考净值（IOPV）由基金经管东说念主或基金经管东说念主寄托的机构谋略并通过深圳证券走动 所发布，仅供投资者走动、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在相反，IOPV 谋略也可能出现过失。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致赔本， 需投资东说念主自行承担。   因本基金不再得当证券走动所上市要求被休止上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 休止上市，导致基金份额不成不绝进行二级阛阓走动的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建设现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的充足的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 鸿沟进行适度，可能存在因达到当日申购鸿沟上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额抓有东说念主在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的得当要求的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金经管东说念主可能根据成份股市值鸿沟变化等成分调养最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元通盘赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 鸿沟进行适度，可能存在因达到当日赎回鸿沟上限而导致后续赎回失败的风险。   如投资者提交什物赎回苦求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过 程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回 对价的价值有相反，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回苦求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚 他对价。在组合证券变现进程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东说念主 变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   如果基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代符号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的往常进即将 受影响。   基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记建设时，将充分磋议由此激勉的阛阓套 利等举止对基金份额抓有东说念主可能变成的利益毁伤。但基金经管东说念主不成保证顶点情况下申购赎 回清单标记建设的完全合感性。   本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或休止， 由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。    （2）注册登记机构可能调养结算轨制，确凿施货银拼凑轨制，对投资东说念主基金份额、组 合证券及资金的结算面容发生变化，轨制调养可能给投资东说念主带来风险。通常的风险还可能来 自于证券走动所过甚他代理机构。    （3）证券走动所、注册登记机构、基金托管东说念主过甚他服务机构可能负约，导致基金或 投资东说念主利益受损的风险。    本基金可投资财富扶植证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东说念主歇业风险、现款 流猜想风险等与基础财富关系的风险；2）财富扶植证券信用增级措施关系风险、财富扶植 证券的利率风险、评级风险等与财富扶植证券关系的风险；3）经管东说念主负约违纪风险、托管 东说念主负约违纪风险、专项筹备账户经管风险、财富服务机构违纪风险等与专项筹备经管关系的 风险；4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操气派险等其他风 险。    本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、操气派险和 法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不妥贴的估值可能使基金财富濒临赔本风险。股指期货继承保证金走动制 度，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资 东说念主职权遭遇较大赔本。股指期货继承逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时期内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东说念主带来赔本。    本基金在法律限定允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。 基金份额抓有东说念主需承担由此带来的风险与成本。具体而言：    （1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失实等导致 基金财富赔本的风险；    （2）合规风险，指由于违背关系监管限定，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括 业务超出监管机关章程范围、风险适度主义向上监管部门章程阀值等；    （3）其他风险，如宏不雅策略变化、证券阛阓剧烈波动、业务功令调养、信息时期不成 往常运行等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：    （1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎 回对价的风险；    （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应职权抵偿及 欠据用度的风险；    （3）阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的阛阓风险；    （4）其他风险，如宏不雅策略变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现要紧事件、走动 敌手方负约、业务功令调养、信息时期不成往常运行等风险。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证 券价钱波动影响，与存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里走动机制相 关的风险可能径直或盘曲成为本基金风险。    本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选择将部分基金财富投资于存托把柄或 选择不将基金财富投资于存托把柄，基金财富并非势必投资存托把柄。    本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、阛阓轨制以及走动功令等差 异带来的相当风险，包括不限于如下风险：    （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限制为 20%，且新股上市后的前   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可 能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金抓有股票无法往常成交的风险；   （3）退市风险。科创板扩充比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬，且退市门径存在一 定判袂，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （4）本基金投资蚁集度相对较高的风险。因科创板上市公司交易模式、盈利模式等可 能存在一定的相似性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利 的影响。 （二）紧要领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照遵从法责、浑厚信用、严慎长途的原则经管和欺诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》研究的一切争议，应经友好协商治理，如经 友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金居品而已摘要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期情绪基金经管东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他而已查询面容   以下而已详见基金经管东说念主网站 www.gtfund.com 或盘问客服电话：400-888-8688